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Ökonometrie I Peter Hackl Sprechstunde: Fr, 10:45-11:45 Tel.: 31336-4751 Fr, 9:00-10:30.

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1 Ökonometrie I Peter Hackl Sprechstunde: Fr, 10:45-11:45 Tel.: Fr, 9:00-10:30

2 Ökonometrie I2 Ökonometrie ist … … die kombinierte Anwendung von mathematisch- ökonomischer und mathematisch-statistischer Forschung (Tinbergen, 1952) … die statistische Verifizierung theoretisch begründeter Lehrmeinungen (Tinbergen, 1952) … der Bereich der Ökonomie, der sich mit der Anwendung der mathematischen Statistik und der Methode des statistischen Schließens zum empirischen Nachweis von Beziehungen befasst, die sich aus der ökonomischen Theorie ergeben (Greene, 2000) … ein Methodenbereich mit den Elementen ökonomische Theorie Sprache der Mathematik statistische Methoden Software

3 Ökonometrie I3 Inhalte von Ökonometrie Lineares Regressionsmodell: Lineare Regression: Schätzverfahren, Annahmen des linearen Regressionsmodells, Statistische Bewertung von Regressionsbeziehungen, Variablenauswahl und Missspezifikation, Lineare Restriktionen, Prognose und Prognosequalität Methodische Erweiterungen: Multikollinearität, Heteroskedastizität, Autokorrelation, Zeitreihen und Zeitreihen-Modelle, Trends und Unit root-Tests, Instrumentvariablen-Schätzung Modellierung in der Ökonometrie: Ökonometrische Modelle, Dynamische Modelle: Konzepte, Dynamische Modelle: Schätzen der Parameter, Kointegration, Mehrgleichungs-Modelle: Konzepte, Mehrgleichungs- Modelle: Schätzverfahren, VAR-Prozesse und VEC- Modelle

4 Ökonometrie I4 Ökonometrische Analyse Zielsetzungen Abbildung der Realität Prognose Simulation

5 Ökonometrie I5 Modell-Typen Y: endogene Variable X: exogene Variable Modell beschreibt den datengenerierenden Prozess von Y unter der Bedingung X A: einfaches lineares Regressionsmodell (statisch) : Koeffizient von X : Interzept multiples lineares Regressionsmodell

6 Ökonometrie I6 Modell-Typen, Forts. B: dynamische Modelle {Y} bestimmen {Y 1,…,Y n } Y reagiert eine Periode verzögert (lag)

7 Ökonometrie I7 Modell-Typen, Forts. B: Mehrgleichungs-Modelle simultanes Mehrgleichungs-Modell rekursives Modell

8 Ökonometrie I8 Lineare vs. nichtlineare Modelle ist linear (in den Parametern) nichtlinear, aber linearisierbar; mit = log a: log-linear; konstante partielle Elastizitäten; z.B.:

9 Ökonometrie I9 Einkommen und Konsum PCRT: Privater Konsum, real, in Mrd.EUR PYRT: Verfügbaren Einkom- men der Haushalte, real 1970:1-2002:4 Basis: 1995 Quelle: AWM-Datenbasis

10 Ökonometrie I10 Einkommen und Konsum, Forts. PCRT: Privater Konsum, real, in Mrd.EUR PYRT: Verfügbaren Einkom- men der Haushalte, real 1970:1-2002:4 Basis: 1995 Quelle: AWM-Datenbasis

11 Ökonometrie I11 Konsumfunktion Dependent Variable: PCR_D4 Method: Least Squares Date: 08/20/04 Time: 11:06 Sample(adjusted): 1971:1 2002:4 Included observations: 128 after adjusting endpoints VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C PYR_D R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic)

12 Ökonometrie I12 Area-Wide Model (AW-Modell) Europäischen Zentralbank Working Paper Nr. 42 (2001) von Gabriel Fagan, Jerome Henry, Ricardo Mestre beschreibt die makroökonomischen Prozesse der Euro-Zone Zielsetzung: the assessment of economic conditions in the area microeconomic forecasting policy analysis deepening the understanding of the functioning of euro area economy

13 Ökonometrie I13 EViews Software zur Ökonometrischen Analyse QMS (Quantitative Micro Software, USA) bringt 1994 EViews 1.0 als moderne Version von Micro TSP aktuelle Version: EViews 5.0 (2004) EViews 3.1 weiter als aktuelle Student-Version Link: WU: Campus-Lizenz, an allen PCs EViews 5.0

14 Ökonometrie I14 EViews: Erste Schritte Software zur Ökonometrischen Analyse QMS (Quantitative Micro Software, USA) bringt 1994 EViews 1.0 als moderne Version von Micro TSP aktuelle Version: EViews 5.0 (2004) EViews 3.1 weiter als aktuelle Student-Version Link: WU: Campus-Lizenz, auf allen PCs ist EViews 5.0 aufrufbar

15 Ökonometrie I15 Literatur P. Hackl, Einführung in die Ökonometrie. Pearson Studium, 2004 (ab ) P. Hackl, Ökonometrie, 7.Auflage. Fakultas Skripten. J. Stewart & L. Gill, Econometrics, 2nd Ed. Prentice Hall, W.H. Greene, Econometric Analysis. 5th Ed. Prentice Hall, 2002.


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