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TradeSignal professional - Workshop Handelssysteme: Grundlagen, Konzepte, Praxisbeispiele Dominik Häger SystemSoft, Bremen · Germany.

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Präsentation zum Thema: "TradeSignal professional - Workshop Handelssysteme: Grundlagen, Konzepte, Praxisbeispiele Dominik Häger SystemSoft, Bremen · Germany."—  Präsentation transkript:

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2 TradeSignal professional - Workshop Handelssysteme: Grundlagen, Konzepte, Praxisbeispiele Dominik Häger SystemSoft, Bremen · Germany

3 © SystemSoft · · Handelssysteme3 Überblick Einführung Grundlagen Vor- und Nachteile Gruppierung von Handelssystemen Backtesting und Optimierung Eigene Indikatoren erstellen Praxisbeispiele Neuentwicklungen / Ausblick

4 © SystemSoft · · Handelssysteme4 Anmerkungen Workshop Idee soll im Vordergrund stehen Zwischenfragen erwünscht Eigene Erfahrungsberichte willkommen Viel Spaß!

5 © SystemSoft · · Handelssysteme5 Workshop / Training Konzept Rundgang / Tutorial Charttypen, Indikatoren Basisfunktionen Gewinnspiel

6 © SystemSoft · · Handelssysteme6 Grundlagen - Übersicht Definition eines Handelssystems: Trending vs. Ranging – die Crux der technischen Analyse…. Ansätze für erfolgreiche Systeme

7 © SystemSoft · · Handelssysteme7 Definition eines Handelssystems Eine eindeutige Anweisung zum Öffnen bzw. Schließen einer Long- bzw. Short-Position unter Beachtung verschiedener Money Management-Regeln.

8 © SystemSoft · · Handelssysteme8 Vorteile von Handelssystemen Emotionen werden ausgeschaltet Die Disziplin wird verbessert Das Risiko wird begrenzt Die Handlung wird kontrolliert (Tagebuch)

9 © SystemSoft · · Handelssysteme9 Nachteile von Handelssystemen Kein System arbeitet fehlerfrei Das Marktverhalten der Vergangenheit muss sich nicht zwangsläufig weiter fortsetzen Neigung zum „curve fitting“ Die meisten erfolgreichen Handelssysteme sind trendfolgend. Involatile Phasen produzieren dann Verluste. Back-testing kann nicht alle Einflüsse simulieren Optimierung statt logisches Denken – dadurch hohe Erwartung und niedriges Ergebnis

10 © SystemSoft · · Handelssysteme10 Arten von Handelssystemen Trendfolgesysteme  Annahme: Trend setzt sich fort  Position: In die selbe Richtung Antizyklische Systeme  Annahme: Markt ist am Wendepunkt  Position: In die entgegengesetzte Richtung Kursmustererkennung  Annahme: Gleiche Kursbewegung auf gleiche Chart-Muster (Candlestick und Point&Figure Signale...)

11 © SystemSoft · · Handelssysteme11 Trendfolgesysteme Steigen in Richtung des Trends ein Verlieren einen Teil der Buch-Gewinne wieder Steigen „zu spät“ ein und aus Je träger, desto geringere Gewinnmargen aber auch geringere Kosten

12 © SystemSoft · · Handelssysteme12 Antizyklische Systeme Übertreibungsphase kein Garant für eine Trendwende = häufige Fehlsignale Position gegen den Trend einnehmen = setzt psychische Stärke voraus Versagen am Anfang eines Trends (Ausbruch aus Seitwärtsphase) Versagen am Ende eines Trends (Keine Gegenbewegung)

13 © SystemSoft · · Handelssysteme13 5 Regeln für erfolgreiche Systeme... 1.Sorge für ausreichend lange Datenreihen mit möglichst unterschiedlichen Marktphasen. 2.Zerlegen der Datenreihe in eine Optimierungs- und eine Testphase, um nicht „blind“ in die Zukunft zu steuern. 3.Definiere genaue Handelsregeln – kein Freiraum für Interpretationen. 4.Halte genügend Kapitalreserven, um Verlustphasen überstehen zu können. 5.Erzeuge ausreichend viele Signale

14 © SystemSoft · · Handelssysteme14... und noch 5 Regeln 6.Folge jedem Signal wenn Du Deinem System vertraust. Sonst ist Emotion im Spiel. 7.Diversifiziere über mehrere Märkte. 8.Handle in Märkten mit ausgeprägtem Trendverhalten. 9.Verluste gehören dazu. Sie sind nicht Ergebnis Deines Unvermögens. 10.Keep it simple. Die Erfahrung zeigt, dass einfache Systeme die erfolgreicheren sind.

15 © SystemSoft · · Handelssysteme15 Einflussfaktoren Provision:  Häufige Signale führen zum Verlust  Wenig Signale sind nicht aussagekräftig Slippage:  Ist mein System zu schnell?  Handeln auf Open oder Close

16 © SystemSoft · · Handelssysteme16 Einflussfaktoren – DAX, daily + MA22

17 © SystemSoft · · Handelssysteme17 Provision – 0,5% pro Trade

18 © SystemSoft · · Handelssysteme18 Slippage – 22 Punkte

19 © SystemSoft · · Handelssysteme19 Handeln auf Open / Close

20 © SystemSoft · · Handelssysteme20 Ungleiche Auf- und Abwärtsdynamik Aufwärtstrends sind oftmals lang andauernd Abwärtstrends sind schneller Konsequenz für indikatorbasierte Systeme:  Unterschiedliche Periodenlängen verwenden  1. Handelsystem für Kauf  2. Handelssystem für Kauf glattstellen  3. Handelssystem für Verkauf  4. Handelssystem für Verkauf glattstellen Beispiele in TradeSignal: SMA up/down

21 © SystemSoft · · Handelssysteme21 Trending versus Ranging Problem:  Wie kann ich den Trend handeln...  ohne in Seitwärtsphasen zu verlieren? Lösungsansatz:  Trendfolgesystem handeln  Filter zum Schutz vor Seitwärtsphasen verwenden Beispiel in TradeSignal: Turtle / True Range

22 © SystemSoft · · Handelssysteme22 Praxisbeispiel 1: HS DessAroons Long Signale für den Bund-Future Verbindet Oszillator und Trendindikator Verwendet Indikator auf Indikator Benutzt Aroon Indikator als Filter Läuft erfolgreich für Daily sowie 1H

23 © SystemSoft · · Handelssysteme23 Praxisbeispiel 2: HS ATRulez! Bond und Equity Markt Long- sowie Short Signale Idee: Wichtige Tage, die einen Trend einläuten Test über die „ATR“ als Range-Indikator Beispiel für die Funktion „Operatoren“

24 © SystemSoft · · Handelssysteme24 Praxisbeispiel 3: Larries Vola-Ex Long- und Short Signale für den US T-Bond Future Checkt ein einfaches Kursmuster Testet dadurch mögliche Vola-Ausbrüche

25 © SystemSoft · · Handelssysteme25 Advanced Money Management Was ist das überhaupt? Warum überhaupt Money Management? Wann Money Management? Welche Parameter? Fazit?

26 © SystemSoft · · Handelssysteme26 AMM – in detail Wichtige Parameter  Maximum Drawdown, Risk of Ruin, Sharpe Ratio...

27 © SystemSoft · · Handelssysteme27 Vordefinierte Templates Was sind Templates? Definieren eigener Templates Liste der vordefinierten Templates Wichtigste Beispiele vorgestellt: Blue Men Bollinger Band System Turtle Trader System Verschicken und Importieren einfach möglich

28 © SystemSoft · · Handelssysteme28 Das kann TradeSignal auch noch... Automatische Mustererkennung bei Candlestick Charts Point & Figure Chartanalyse plus Mustererkennung Optimierung mit genetischen Algorithmen Money Management mit StoppLoss, Margin Berechnungen, Risk Parametern usw. Charttyp Market Profile Charttypen Renko, Kagi, Three-Line-Break Realtime Alerting

29 © SystemSoft · · Handelssysteme29 Und das auch noch... Realtime Currency/Unit Conversion Instrumentabhängige Daten zur Auswahl: Aktien, Futures: last Currencies: bid, ask Bonds: last, yield Weather RICs: Temperatur, Windrichtung,... Portfolio-Trading Client-Server Architektur Recovery MDS Datenlieferservice intraday Datenlieferservice historisch usw...

30 © SystemSoft · · Handelssysteme30 Schmankerl The AdvancedTrader Handel auf einem Indikator möglich Definition eines Aktien-Spreads als neues Instrument

31 © SystemSoft · · Handelssysteme31 Ansprechpartner usw. Version 3.6 aktuell, bitte checken Vertrieb durch Kollegin Birgit Claussen: Updates im Lizenzpreis enthalten Historische Kurse erhältlich Telefonische Hotline: Technische Anfragen Funktionale Hilfe Dokumentationen Alles im Web: Wichtige Neuentwicklungen: Programmierung eigener Handelsanwendungen

32 © SystemSoft · · Handelssysteme32 Neuentwicklungen über die AFL AFL: Active Financial Library - Eigenentwicklung Erfolgsmodell: schon viele Projekte realisiert: 1. Technical Trading System 2. Import-Assistent für eigene Datenquellen 3. TradeScreener (Demo) 4. EquityLister /(realtime Screener)... Etc. pp Eigenentwicklungsprojekte auf Anfrage!

33 © SystemSoft · · Handelssysteme33 Technical Trading System Basiert auf Indikatormodell Protokollierung der einzelnen Trades Komplette Handelsunterstützung Client/Server Architektur Seit Feb/2002 produktiv im Eigenhandel!

34 © SystemSoft · · Handelssysteme34 EquityLister Tabelle mit Realtime Updates TA Indikatoren einfach integrieren  auch realtime User-defined riclists

35 © SystemSoft · · Handelssysteme35 EquityLister (2) Gruppierung a la Outlook! Realtime Updates – siehe rote flashs

36 © SystemSoft · · Handelssysteme36 3D YieldCurve Pilot 3D Charts Beispiel: 10yr YieldCurve

37 © SystemSoft · · Handelssysteme37 Integration: PortfolioView Tool zur Integration der Positionsführung

38 © SystemSoft · · Handelssysteme38 Ihre Handelsidee Sie haben einen Wunsch Wir haben die Datenquelle (Reuters) Wir haben die Schnittstelle (AFL) Wir haben das Entwickler-Team Wir setzen Ihre Idee um!

39 © SystemSoft · · Handelssysteme39 Literaturhinweise Zeitschriften Stocks & Commodities (auch andere Märkte) Technical Investor / Der aktive Trader Bücher Jack D. Schwager: Technical Analysis Erich Florek: Neue Trading Dimensionen Johannes Welcker: Technische Aktienanalyse Larry Williams: Long-Term Secrets to Short- Term Trading Internet „Handelssystem“/„Indikator“

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