TradeSignal professional - Workshop

Präsentation zum Thema: "TradeSignal professional - Workshop"—  Präsentation transkript:

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2 TradeSignal professional - Workshop
Handelssysteme: Grundlagen, Konzepte, Praxisbeispiele Beginn des Workshops: Gegenseitige Vorstellung Wer war schon einmal auf einem Workshop? (bei Welchem?) Wer hat schon Training/wer möchte bitte bei CR melden Dominik Häger SystemSoft, Bremen · Germany

3 Überblick Einführung Grundlagen Vor- und Nachteile
Gruppierung von Handelssystemen Backtesting und Optimierung Eigene Indikatoren erstellen Praxisbeispiele Neuentwicklungen / Ausblick © SystemSoft · · Handelssysteme

4 Anmerkungen Workshop Idee soll im Vordergrund stehen
Zwischenfragen erwünscht Eigene Erfahrungsberichte willkommen Viel Spaß! © SystemSoft · · Handelssysteme

5 Workshop / Training Konzept
Rundgang / Tutorial Charttypen, Indikatoren Basisfunktionen Gewinnspiel Diese Folie nur zeigen, wenn kein Training, sondern NUR Workshop (Berlin, Hamburg, München) TradeSignal zeigen Auf andere Workshops verweisen: Neue Chartarten, Indikatoren, Candlestick Mustererkennung, Trendwenden erkennen Erwähnen, dass mit CR ein Training abgesprochen werden kann (stand in der Einladung nicht explizit drin Gewinnspiel mit den Puppen durchführen © SystemSoft · · Handelssysteme

6 Grundlagen - Übersicht
Definition eines Handelssystems: Trending vs. Ranging – die Crux der technischen Analyse…. Ansätze für erfolgreiche Systeme © SystemSoft · · Handelssysteme

7 Definition eines Handelssystems
Eine eindeutige Anweisung zum Öffnen bzw. Schließen einer Long- bzw. Short-Position unter Beachtung verschiedener Money Management-Regeln. © SystemSoft · · Handelssysteme

8 Vorteile von Handelssystemen
Emotionen werden ausgeschaltet Die Disziplin wird verbessert Das Risiko wird begrenzt Die Handlung wird kontrolliert (Tagebuch) © SystemSoft · · Handelssysteme

9 Nachteile von Handelssystemen
Kein System arbeitet fehlerfrei Das Marktverhalten der Vergangenheit muss sich nicht zwangsläufig weiter fortsetzen Neigung zum „curve fitting“ Die meisten erfolgreichen Handelssysteme sind trendfolgend. Involatile Phasen produzieren dann Verluste. Back-testing kann nicht alle Einflüsse simulieren Optimierung statt logisches Denken – dadurch hohe Erwartung und niedriges Ergebnis © SystemSoft · · Handelssysteme

10 Arten von Handelssystemen
Trendfolgesysteme Annahme: Trend setzt sich fort Position: In die selbe Richtung Antizyklische Systeme Annahme: Markt ist am Wendepunkt Position: In die entgegengesetzte Richtung Kursmustererkennung Annahme: Gleiche Kursbewegung auf gleiche Chart-Muster (Candlestick und Point&Figure Signale...) © SystemSoft · · Handelssysteme

11 Trendfolgesysteme Steigen in Richtung des Trends ein
Verlieren einen Teil der Buch-Gewinne wieder Steigen „zu spät“ ein und aus Je träger, desto geringere Gewinnmargen aber auch geringere Kosten Hier einfach ein SMA System auf dem DAX zeigen Einfache Erklärung für die Handelssysteme in Tspro geben. © SystemSoft · · Handelssysteme

12 Antizyklische Systeme
Übertreibungsphase kein Garant für eine Trendwende = häufige Fehlsignale Position gegen den Trend einnehmen = setzt psychische Stärke voraus Versagen am Anfang eines Trends (Ausbruch aus Seitwärtsphase) Versagen am Ende eines Trends (Keine Gegenbewegung) Hier einfach ein Stochastic System auf dem DAX zeigen © SystemSoft · · Handelssysteme

13 5 Regeln für erfolgreiche Systeme...
Sorge für ausreichend lange Datenreihen mit möglichst unterschiedlichen Marktphasen. Zerlegen der Datenreihe in eine Optimierungs- und eine Testphase, um nicht „blind“ in die Zukunft zu steuern. Definiere genaue Handelsregeln – kein Freiraum für Interpretationen. Halte genügend Kapitalreserven, um Verlustphasen überstehen zu können. Erzeuge ausreichend viele Signale © SystemSoft · · Handelssysteme

14 ... und noch 5 Regeln Folge jedem Signal wenn Du Deinem System vertraust. Sonst ist Emotion im Spiel. Diversifiziere über mehrere Märkte. Handle in Märkten mit ausgeprägtem Trendverhalten. Verluste gehören dazu. Sie sind nicht Ergebnis Deines Unvermögens. Keep it simple. Die Erfahrung zeigt, dass einfache Systeme die erfolgreicheren sind. © SystemSoft · · Handelssysteme

15 Einflussfaktoren Provision: Häufige Signale führen zum Verlust
Wenig Signale sind nicht aussagekräftig Slippage: Ist mein System zu schnell? Handeln auf Open oder Close © SystemSoft · · Handelssysteme

16 Einflussfaktoren – DAX, daily + MA22
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17 Provision – 0,5% pro Trade © SystemSoft · · Handelssysteme

18 Slippage – 22 Punkte © SystemSoft · · Handelssysteme

19 Handeln auf Open / Close
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20 Ungleiche Auf- und Abwärtsdynamik
Aufwärtstrends sind oftmals lang andauernd Abwärtstrends sind schneller Konsequenz für indikatorbasierte Systeme: Unterschiedliche Periodenlängen verwenden 1. Handelsystem für Kauf 2. Handelssystem für Kauf glattstellen 3. Handelssystem für Verkauf 4. Handelssystem für Verkauf glattstellen Beispiele in TradeSignal: SMA up/down © SystemSoft · · Handelssysteme

21 Trending versus Ranging
Problem: Wie kann ich den Trend handeln... ohne in Seitwärtsphasen zu verlieren? Lösungsansatz: Trendfolgesystem handeln Filter zum Schutz vor Seitwärtsphasen verwenden Beispiel in TradeSignal: Turtle / True Range © SystemSoft · · Handelssysteme

22 Praxisbeispiel 1: HS DessAroons
Long Signale für den Bund-Future Verbindet Oszillator und Trendindikator Verwendet Indikator auf Indikator Benutzt Aroon Indikator als Filter Läuft erfolgreich für Daily sowie 1H HS DessAroons zeigen © SystemSoft · · Handelssysteme

23 Praxisbeispiel 2: HS ATRulez!
Bond und Equity Markt Long- sowie Short Signale Idee: Wichtige Tage, die einen Trend einläuten Test über die „ATR“ als Range-Indikator Beispiel für die Funktion „Operatoren“ HS ATRulez! zeigen © SystemSoft · · Handelssysteme

24 Praxisbeispiel 3: Larries Vola-Ex
Long- und Short Signale für den US T-Bond Future Checkt ein einfaches Kursmuster Testet dadurch mögliche Vola-Ausbrüche Anmerkung: HS ist ein Zwischending zwischen „Mustererkennung“ und Trendfolger (wg. Volaausbruch = Trendbeginn) © SystemSoft · · Handelssysteme

25 Advanced Money Management
Was ist das überhaupt? Warum überhaupt Money Management? Wann Money Management? Welche Parameter? Fazit? © SystemSoft · · Handelssysteme

26 AMM – in detail Wichtige Parameter
Maximum Drawdown, Risk of Ruin, Sharpe Ratio ... © SystemSoft · · Handelssysteme

27 Vordefinierte Templates
Was sind Templates? Definieren eigener Templates Liste der vordefinierten Templates Wichtigste Beispiele vorgestellt: Blue Men Bollinger Band System Turtle Trader System Verschicken und Importieren einfach möglich 3. Praxisteil: Templates zeigen, wichtigste Beispiele vorstellen, zeigen wie man ein eigenes Template erstellt. Schöne Beispiele in „Workshop Bollinger Modified“ Üben lassen. Kleine Pause © SystemSoft · · Handelssysteme

28 Das kann TradeSignal auch noch...
Automatische Mustererkennung bei Candlestick Charts Point & Figure Chartanalyse plus Mustererkennung Optimierung mit genetischen Algorithmen Money Management mit StoppLoss, Margin Berechnungen, Risk Parametern usw. Charttyp Market Profile Charttypen Renko, Kagi, Three-Line-Break Realtime Alerting © SystemSoft · · Handelssysteme

29 Und das auch noch... Realtime Currency/Unit Conversion
Instrumentabhängige Daten zur Auswahl: Aktien, Futures: last Currencies: bid, ask Bonds: last, yield Weather RICs: Temperatur, Windrichtung, ... Portfolio-Trading Client-Server Architektur Recovery MDS Datenlieferservice intraday Datenlieferservice historisch usw... TradeSignal Demo: Bonds: Workshop - Renditespreads Bei den Weather RICs ZEIGEN: Chart mit den Wettervorhersagen Beim letzten Punkt kurz die anderen Workshops erwähnen: Charttypen Handelssysteme Trendwenden Candlestick Mustererkennung Usw. © SystemSoft · · Handelssysteme

30 Schmankerl The AdvancedTrader Handel auf einem Indikator möglich
Definition eines Aktien-Spreads als neues Instrument TradeSignal Demo: Screen Workshop Indikatorhandel © SystemSoft · · Handelssysteme

31 Ansprechpartner usw. Version 3.6 aktuell, bitte checken
Vertrieb durch Kollegin Birgit Claussen: Updates im Lizenzpreis enthalten Historische Kurse erhältlich Telefonische Hotline: Technische Anfragen Funktionale Hilfe Dokumentationen Alles im Web: Wichtige Neuentwicklungen: Programmierung eigener Handelsanwendungen © SystemSoft · · Handelssysteme

32 Neuentwicklungen über die AFL
AFL: Active Financial Library - Eigenentwicklung Erfolgsmodell: schon viele Projekte realisiert: 1. Technical Trading System 2. Import-Assistent für eigene Datenquellen 3. TradeScreener (Demo) 4. EquityLister /(realtime Screener) ... Etc. pp Eigenentwicklungsprojekte auf Anfrage! RelPerfOrator Funktionierendes Praxisbeispiel: Weitere Beispiele DAX-Liga, Export Scheduler, Candlestick Screener Zu den Projekten: wir nehmen gerne Ihre Aufträge entgegen! © SystemSoft · · Handelssysteme

33 Technical Trading System
Basiert auf Indikatormodell Protokollierung der einzelnen Trades Komplette Handelsunterstützung Client/Server Architektur Seit Feb/2002 produktiv im Eigenhandel! © SystemSoft · · Handelssysteme

34 EquityLister Tabelle mit Realtime Updates
TA Indikatoren einfach integrieren  auch realtime User-defined riclists Screenshot ergänzen! © SystemSoft · · Handelssysteme

35 EquityLister (2) Gruppierung a la Outlook!
Realtime Updates – siehe rote flashs © SystemSoft · · Handelssysteme

36 3D YieldCurve Pilot 3D Charts Beispiel: 10yr YieldCurve
Wenn möglich auf Laptop oder Präsentationsrechner zeigen Auch auf andere Darstellung (Volume als 3. Achse einzeichnen) hinweisen © SystemSoft · · Handelssysteme

37 Integration: PortfolioView
Tool zur Integration der Positionsführung Umstecken auf Laptop und vorführen! © SystemSoft · · Handelssysteme

38 Ihre Handelsidee Sie haben einen Wunsch
Wir haben die Datenquelle (Reuters) Wir haben die Schnittstelle (AFL) Wir haben das Entwickler-Team Wir setzen Ihre Idee um! © SystemSoft · · Handelssysteme

39 Literaturhinweise Zeitschriften Bücher Internet
Stocks & Commodities (auch andere Märkte) Technical Investor / Der aktive Trader Bücher Jack D. Schwager: Technical Analysis Erich Florek: Neue Trading Dimensionen Johannes Welcker: Technische Aktienanalyse Larry Williams: Long-Term Secrets to Short-Term Trading Internet „Handelssystem“/„Indikator“ © SystemSoft · · Handelssysteme

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