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Finanzierung Grundkurs II Li Chen, Alexander Eisl Folie Nr. 1 Finanzierung Grundkurs 2 Beispiel 8.1.

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Präsentation zum Thema: "Finanzierung Grundkurs II Li Chen, Alexander Eisl Folie Nr. 1 Finanzierung Grundkurs 2 Beispiel 8.1."—  Präsentation transkript:

1 Finanzierung Grundkurs II Li Chen, Alexander Eisl Folie Nr. 1 Finanzierung Grundkurs 2 Beispiel 8.1

2 Finanzierung Grundkurs II Li Chen, Alexander Eisl Folie Nr. 2 Aufgabenstellung Gegeben ist das Auszahlungsprofil eines Portfolios zum Zeitpunkt t. Der Kapitalmarkt besteht aus einer Aktie und Put bzw. Call Optionen (europäischen Typs) Aus welchen Optionen setzt sich das Portfolio zusammen?

3 Finanzierung Grundkurs II Li Chen, Alexander Eisl Folie Nr. 3 Optionen Europäische Kaufoption (Call) –Gibt dem Käufer (Long Position) das Recht, eine bestimmte Menge von Basiswertpapieren zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem festgelegten Preis vom Verkäufer (Short Position) zu kaufen. Europäische Verkaufsoption (Put) –Gibt dem Käufer das Recht, an den Stillhalter zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu verkaufen.

4 Finanzierung Grundkurs II Li Chen, Alexander Eisl Folie Nr. 4 Optionen Long Position Short Position Long Position Short Position Call OptionPut Option Aktienkurs Gewinn/Verlust

5 Finanzierung Grundkurs II Li Chen, Alexander Eisl Folie Nr. 5 2 Long Puts Zusammensetzung: -2 Long Puts, AP 40

6 Finanzierung Grundkurs II Li Chen, Alexander Eisl Folie Nr. 6 2 Long Calls Zusammensetzung: -2 Long Puts, AP Long Calls, AP 20

7 Finanzierung Grundkurs II Li Chen, Alexander Eisl Folie Nr. 7 2 Long Calls Zusammensetzung: -2 Long Puts, AP Long Calls, AP 20

8 Finanzierung Grundkurs II Li Chen, Alexander Eisl Folie Nr. 8 2 Short Calls Zusammensetzung: -2 Long Puts, AP Long Calls, AP Short Calls, AP 40

9 Finanzierung Grundkurs II Li Chen, Alexander Eisl Folie Nr. 9 2 Short Calls Zusammensetzung: -2 Long Puts, AP Long Calls, AP Short Calls, AP 40

10 Finanzierung Grundkurs II Li Chen, Alexander Eisl Folie Nr Long Calls Zusammensetzung: -2 Long Puts, AP Long Calls, AP Short Calls, AP Long Calls, AP 80

11 Finanzierung Grundkurs II Li Chen, Alexander Eisl Folie Nr Long Calls Zusammensetzung: -2 Long Puts, AP Long Calls, AP Short Calls, AP Long Calls, AP 80


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