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Veröffentlicht von:Klara Kessner Geändert vor über 10 Jahren
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Banken von Daniel Neumann und Henning Nolzen "Das Problem der ABS- und CDO-Krise liegt darin, dass alles mit allem zusammenhängt (Zitat Manager-Magazin)
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Einführung / Modellzweck Simulation von Kredit-Vergabe durch Banken SOC durch Kredit-Vergabe unter Banken? Systemverhalten bei Banken unterschiedlicher Größe Systemverhalten bei Änderung der Rückzahlungs- und Aufnahmewahrscheinlichkeit
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Konzeptionelles Modell (I) Banken Rücklagen Kreditvergabe Kreditaufnahme 2 Bankgrößen Schuldner Kreditaufnahme Rückzahlungswahr- scheinlichkeit 3 Risikoklassen Agenten:
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Konzeptionelles Modell (II)
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Auswertung Situationsabhänging: höhere Wahrschein- lichkeit pleite zu gehen Rücklagen (Bankgröße)
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Auswertung Geringerer Gewinn Höhere Sättigung Langsamere Einstellung der Sättigung Hoher Gewinn Schnelle Einstellung der Sättigung Zinsen
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d Einfluss des Marktzinses (I) Aktivierter MarktzinsDeaktivierter Marktzins
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Einfluss des Marktzinses (II)
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Zusammenfassung Unterschiedliche Bankengröße in einigen Situationen relevant, sonst kein Unterschied Rückzahlungswahrscheinlichkeit gibt allgemeinen Wachstumstrend der Banken vor keine SOC tritt auf
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Erfahrung / Schwierigkeiten Fehlende empirische Daten Welche Effekte wirken auf Wahrscheinlichkeiten? (Zusammenhänge) Kreditausfallquote bei den Banken Modellgrenzen Wann ist das Modell fertig? Was ist realistisch?
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Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!!! Gibt es noch Fragen?
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