Übung zur Vorlesung Theorien Psychometrischer Tests I

Slides:



Advertisements
Ähnliche Präsentationen
Korrektur Tutoratsaufgaben V
Advertisements

Übung zur Vorlesung Theorien Psychometrischer Tests I
Theorie psychometrischer Tests, III
Multivariate Analysemethoden Johannes Gutenberg Universität Mainz
Gliederung Unterschied zwischen parametrischen und nicht-parametrischen Testverfahren Abhängige vs. unabhängige Stichprobe Mann-Whithney-U-Test für unabhängige.
Forschungsstatistik II
Forschungsstatistik I
Der Produkt-Moment- Korrelationskoeffizient Der Produkt-Moment Korrelationskoeffizient gibt Stärke und Richtung des linearen Zusammenhanges zweier Variablen.
Forschungsstatistik II Prof. Dr. G. Meinhardt SS 2006 Fachbereich Sozialwissenschaften, Psychologisches Institut Johannes Gutenberg Universität Mainz KLW-26.
Übung zur Vorlesung Theorien Psychometrischer Tests I
Hypothesen testen: Grundidee
Reliabilitätsanalysen
Latente Variablen – Kennwerte zur Beurteilung von Modellen
Effektgrößen, Kontraste & Post-hoc-Tests
Strukturgleichungsmodelle
Nachholung der Vorlesung vom Freitag
Klausur am :00 bis 13:00 Hörsaal Loefflerstraße und Hörsaal Makarenkostraße.
Quadratische Gleichung
Tutorium
Tutorium
Tutorium
Unser letztes Tutorium
Unser letztes Tutorium Output – das Modell gut11 gut12 gut21 gut22 gut31 gut32 state1 state2 state3 XI MF
Tutorium Aufgabe 1 Informationen in Designmatrix in: - Darin sind die Prädiktoren enthalten - Aber sagt uns noch mehr! Untersuchungsdesign darin.
Unser schönstes Tutorium Materialien unter:
Multikollinearität Wann spricht man von Multikollinearität?
Wiederholung: Einfache Regressionsgleichung
Deutsch als Zweitsprache: Experimentelle Methoden WS 2013/2014
Vergleich der 3 Arten des t-Tests Testergebnisse berichten
Chi Quadrat Test Tamara Katschnig.
Logistische Regression
Beweissysteme Hartmut Klauck Universität Frankfurt WS 06/
Seminar: Datenerhebung
Kapitel 10 Multikollinearität
Ökonometrie I Modellvergleich (Übersicht) Ökonometrie I2 Vergleich von Modellen Fragestellungen für Modellvergleich 1.Fehlende Regressoren.
Theorie psychometrischer Tests, IV
Theorie psychometrischer Tests, II
Multivariate Statistische Verfahren
Methodeneffekte als individuelle Kausale Effekte am Beispiel GES7
Forschungsmethodik II, SS 2010 Vesna Pavlovski & Julia Pichlhöfer
Übung zur Vorlesung Theorien Psychometrischer Tests I
Veranstaltung 4.
Testtheorie (Vorlesung 6: ) Zusammenfassung: Matrizen
Testtheorie (Vorlesung 7: ) Rekapitulation: Modellierungsansatz
Testtheorie (Vorlesung 4: ) Wiederholung/Zusammenfassung
Einführung / Formalitäten
Testtheorie (Vorlesung 5: ) Wiederholung/Zusammenfassung  Reduktion von Gleichungen:
Übung zur Vorlesung Theorien Psychometrischer Tests I
Übung zur Vorlesung Theorien Psychometrischer Tests I Ulf Kröhne Norman Rose Session 6.
1 Analyse konstruierter Daten … mit EffectLite Ref.: Marie Grahl, Victoria Paul, Katja Peilke.
Das dichotome Rasch-Modell
Reliabilität.
Übung zur Vorlesung Theorien Psychometrischer Tests I Ulf Kröhne Norman Rose Session 8.
Übung zur Vorlesung Theorien Psychometrischer Tests I Ulf Kröhne Norman Rose Session 8.
Übung zur Vorlesung Theorien Psychometrischer Tests I
Testtheorie (Vorlesung 11: ) Wiederholung: Reliabilität
Testtheorie (Vorlesung 10: ) Wiederholung: Reliabilität
Übung zur Vorlesung Theorien Psychometrischer Tests I
Mechanik I Lösungen.
Testtheorie (Vorlesung 13: ) Wiederholung: Richtigstellung
Testtheorie (Vorlesung 12: ) Wiederholung: Reliabilität
Seminar: Datenanalyse mit SPSS/AMOS 11. Veranstaltung
 Gegenstandsbereich der Testtheorie: Analyse der Charakteristika von Tests:  Güte von Tests.  Struktur von Tests.  Schwierigkeit von Tests.  Gruppenunterschiede.
Grafische Darstellung von Gruppenunterschieden.
Außenhandelsbeziehungen zwischen China, USA, EU Makroökonometrie Vorlesung Dr. Oliver Bode.
Testtheorie (Vorlesung 14: ) Testtheorie allgemein:  Ziele und Inhalte der Testtheorie:  Beurteilung der Eigenschaften von Tests  Speziell: Güte.
Kapitel 2: Testtheorie / Testmodelle  Multivariate (p-variate) Normalverteil- ung :  Mittelwertstruktur: p Mittelwerte  Kovarianzstruktur: p·(p+1)/2.
Exkurs: Chi-quadrat und Modellgüte 1. ist ein Distanzmaß, welches die Distanz zwischen Modellvorhersage und Daten misst.  Je kleiner desto besser ist.
Reliabilität.
Kapitel 2: Testtheorie / Testmodelle
 Präsentation transkript:

Übung zur Vorlesung Theorien Psychometrischer Tests I Ulf Kröhne Norman Rose Session 7

Agenda Lösung der Aufgaben von letzter Woche Fragen zur Vorlesung Üben mit Mplus Aufgaben

Aufgabe Berechnen Sie mit Mplus ein Modell mit das beide latenten Skalen gute/schlechte Stimmung und Wachheit/Müdigkeit enthält. Wie hoch korrelieren die beiden Merkmale? Stellen Sie Vermutungen darüber an in welcher Rangreihe die Höhe der folgende Korrelationen stehen könnten. Begründen Sie Ihre Vermutung. Kor(guti,wachj) Kor(Sgut,Swach), wobei Kor(ηgut,ηwach)  Berechnen Sie die jeweiligen Korrelationen (SPSS) (für Kor(guti,wachj) nur ein Bsp.) und vergleichen Sie diese.

Korrelationen manifest - latent Kor(guti,wachj) zwischen zwei manifesten items unterschätzt die Korrelation der True Scores aufgrund der Fehlervarianz! Die Korrelation steigt mit der Reliabilität der Variablen! Gilt mindestens das Modell τ-kongenerischer Variablen nimmt die Reliabilität der Summenscores unter Addition von Items zu! Summenscores sind noch immer messfehlerbehaftete manifeste Variablen, deshalb:

Korrelationen gut - wach Korrelationen zwischen den Items beider Skalen

Korrelationen gut – wach (Summenscores) UMKODIEREN IST ENTSCHEIDEND!  KORREKTE KORRELATION!!!

Übung „Datensatz“ GES7 http://www.metheval.uni-jena.de/ gut_wach_2.dat herunterladen Mplus öffnen

Umkodieren gut Skala / Bildung Summenscores Faktor Zuordnung zur Indikator-variable trübsinnig_u ,850 1 gedrückt_u ,841 2 missgestimmt_u ,833 3 unglücklich_u ,826 4 betrübt_u ,822 unzufrieden_u ,814 missmutig_u ,812 unwohl_u ,726 froehlich ,703 heiter ,663 vergnuegt ,627 hochgestimmt ,618 Ladungen der EFA (SPSS), nach Gleichrichten der Items der „Gut-Schlecht-Skala“ des MDBF

Hypothesentestung in Mplus am Bsp. der Korrelation Kor(ηgut,ηwach)

Korrelation Kor(ηgut,ηwach) Verschiedene Hypothesen denkbar: Die Korrelation zwischen Wachheit/Müdigkeit und der Stimmung ist 0. (H0: Kor(ηgut,ηwach) = 0) Die Korrelation zwischen Wachheit/ Müdigkeit und der Stimmung ist δ. (H0: Kor(ηgut,ηwach) = δ) Hypothese 1 wird in Mplus automatisch über den t-Test der entsprechenden Kovarianz geprüft (t-Wert: Est./S.E.)

Hypothesentestung in Mplus: Weitere Möglichkeiten der Hypothesentestung in Mplus: χ2-Differenzen Test über „MODEL CONSTRAINT“ und und der Form „0 = ...“ t-Test über „MODEL CONSTRAINT“ und „NEW (...)“ Statement WALD-Test über „MODEL Test“ und der Form „0 = ...“

Korrelation Kor(ηgut,ηwach) am Beispiel: Hypothesentestung in Mplus: χ2-Differenzen Test restringiertes Modell vs. unrestringiertes Modell (sog. Likelihood Ratio Test)

Korrelation Kor(ηgut,ηwach) χ2-Differenzen Test in Mplus Über „MODEL CONSTRAINT“ unter MODEL wird die Nullhypothese spezifiziert  Output enthält χ2-Wert des restringierten Modells! Achtung! Richtung (Vorzeichen) der Korrelation beachten!

Korrelation Kor(ηgut,ηwach) χ2-Differenzen Test in Mplus Nachfolgende Berechnung des Models ohne „MODEL CONSTRAINT“ Berechnung der χ2-Differenz  bei gegebenen Freiheitsgraden p-Wert aus χ2-Tabelle ablesen

Korrelation Kor(ηgut,ηwach) am Beispiel, Hypothesentestung in Mplus: t-Test über „MODEL CONSTRAINT“ und „NEW (...)“ Statement Der zu schätzende Modelparameter kann dabei auch eine Funktion anderer Modellparameter sein!  muss in Mplus als Gleichung formuliert werden!

Korrelation Kor(ηgut,ηwach) t-Test über „MODEL CONSTRAINT“ und „NEW (...)“ Statement

Korrelation Kor(ηgut,ηwach) t-Test über „MODEL CONSTRAINT“ und „NEW (...)“ Statement Nullhypothese: Kor(ηgut,ηwach) = -1 t-Test in Mplus

Korrelation Kor(ηgut,ηwach) am Beispiel, Hypothesentestung in Mplus: WALD-Test über „MODEL TEST“ und der Form „0 = ...“ WALD-Test allgemein: Am Bsp.: Constraint = Cov + 1 = 0

Korrelation Kor(ηgut,ηwach) WALD-Test über „MODEL TEST“ und der Form „0 = ...“ Nullhypothese: Kor(ηgut,ηwach) = -1

Zusammenfassung Es gibt 4 Varianten der Modelltestung in Mplus: χ2-Differenzen Test, restringiertes Modell vs. unrestringiertes Modell (sog. Likelihood Ratio Test) T-Test in der Standardversion mit der Nullhypothese: Modellparameter = 0 T-Test über Definition eines neuen Modellparameters der als Gleichung formuliert wird WALD-TEST !! Option 3 – 4 nicht auf POOL-Rechnern möglich!!

Aufgaben Testhälften bilden für die Ruhe/Unruhe-Skala des MDBF-Datensatzes (Kodierung beachten, Summenscores bilden). Messmodell prüfen! nur implizierte Kovarianzstruktur Mit Kovarianz- und Erwartungswertstruktur 2-Wert τ-kongenerisch 2 = df = 2 – Differenz τ-kongenerisch vs. essentiell τ-äquivalentes Modell 2diff = essentiell τ-äquivalentes Modell vs. Paralleltestmodell

Zusätzliches Material zur Klärung mancher Fragen der Übung!

Warum sind Summenscores reliabler?? Bei Summierung verfierfacht sich die True-score-Varianz. Die Fehlervarianz verdoppelt sich lediglich! Die Reliabilität steigt!

Korrelationen manifest - latent Korrelation der True scores ist mindestens so groß wie die Korrelation der manifesten Variablen.

Anwendung: „Minderungkorrektur“