Vom fachlichen Problem zum Modell im RSA Analyse und Modellierung eines GENO WP Use Cases Stephan Schwarzkopf, SYRACOM Consulting AG | JBFOne 2009

Ziel dieses Vortrags Kurzer Einblick in ein fachliches Thema aus dem Wertpapierbereich Darstellung einer Möglichkeit, ein konkretes fachliches Problem zu analysieren und mit Hilfe der UML abzubilden Betrachtung des Nutzens einer Analyse- und Modellierungsphase Für alle, die sich mit fachlicher Analyse und Modellierung beschäftigen und zukünftig den RSA verwenden wollen oder schon erste Erfahrungen gesammelt haben Erfahrungen und Lessons Learned bei der Modellierung im Rational Software Architect

Agenda Themenüberblick Fachlicher Überblick: Renditesimulation Analyse-Phase Modellierungs-Phase und UML Live-Demonstration im RSA, Tipps & Tricks

Agenda Themenüberblick Fachlicher Überblick: Renditesimulation Analyse-Phase Modellierungs-Phase und UML Live-Demonstration im RSA, Tipps & Tricks

UML Themenwolke Modellierung Fachliche Analyse Fachkonzept Screenlayout Zinsstruktur Assoziation Best Practice RSA (Rational Software Architect) Vorgehen UML Softwareentwicklung Klassendiagramm Klasse Modellierung Anleihen GENO WP Vererbung Aktivitätsdiagramm Lessons Learned Ablauf Rendite Fachliche Analyse Elementetabelle Wertpapiergeschäft User Interface Softwaredesign Fachkonzept

Agenda Themenüberblick Fachlicher Überblick: Renditesimulation Analyse-Phase Modellierungs-Phase und UML Live-Demonstration im RSA, Tipps & Tricks

Festverzinsliche Wertpapiere Wertpapiere, die Forderungsrechte verkörpern Anspruch auf Zinsen Rückzahlung Dienen den Ausstellern (Emittenten) zur Beschaffung von Fremdkapital Wesentliche Merkmale Laufzeit Verzinsung Sicherheit

Arten von festverzinslichen Wertpapieren Öffentliche Anleihen Bundeswertpapiere Anleihen der Länder und Städte Schuldverschreibungen der Kreditinstitute (Bankschuldverschreibungen) Dienen zur Mittelbeschaffung für die Finanzierung des Kreditgeschäfts Pfandbriefe Kommunalschuldverschreibungen Industrieobligationen Schuldverschreibungen, mit denen sich Unternehmen Fremdkapital für Investitionen und Umschuldungen beschaffen => Gesichert nur durch die Substanz und Ertragskraft des emittierenden Unternehmens!

Einflussfaktoren auf die Rendite Bonität => Gefahr der Zahlungsunfähigkeit des Schuldners Zinsniveau / Zinsstruktur => Zinsrisiko durch Ungewissheit über die zukünftige Zinsentwicklung Beide Faktoren wirken sich (bei Veränderung) auf den Kurs aus Beispiele: Bonität des Emittenten verschlechtert sich => Kurs der Anleihe fällt aktuelles Zinsniveau fällt => Kurs der Anleihe steigt

Die Funktion „Renditesimulation“ Berechnung der Renditeerwartung für die festverzinslichen Wertpapiere in einem Depot auf Basis von Zinsprognosen DZ BANK-Zinsprognosen (4 feste Termine) eigene Zinsprognose (beliebiger Termin) Gegeben: (Pflichtenheft) Alt-Anwendung im GENO Broker Host-Backend (VEBES), Schnittstellenbeschreibung Ziele / Aufgaben: Integration der gesamten Funktionalität in den BAP neues „Gesicht“ der Anwendung entwerfen Verbesserungspotenziale erkennen und umsetzen Erstellung eines vollständigen und widerspruchsfreien Fachkonzepts Abnahme durch Auftraggeber

Beispielauswertung Parameter Ergebnis Zinsen, RLZ, aktueller Kurs 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre Renditen aktuell 1,54 % 2,36 % 2,91 % 3,36 % Eigene Zinsprognose zum 30.09.2010 2,30 % 3,00 % 3,30 % 3,60 % Zinsen, RLZ, aktueller Kurs (statische Information) abhängig von Parametern, d. h. Zinsprognose und Datum zum RLZ- Ber. Bezeichnung Zinssatz Endfälligkeit WKN Nominal Endfälligkeits- rendite Kurs Erwarteter Kurs Erw. Kursänd. Erw. Rendite p. a. 3 BUNDESOBL. V.07/12… 4,000 13.04.2012 114150 1.000 1,56 106,14 102,85 -3,29 0,72 9 BMW FIN. NV 03/18 … 5,000 06.08.2018 970661 4,45 104,00 101,35 -2,65 2,36 nur Kursentwicklung Kursentwicklung und Zinsen

Agenda Themenüberblick Fachlicher Überblick: Renditesimulation Analyse-Phase Modellierungs-Phase und UML Live-Demonstration im RSA, Tipps & Tricks

Start in die Analyse-Phase Feststellen und Berücksichtigen der Rahmenbedingungen Vorgehensmodell (UI-)Styleguide Framework Abstimmung mit Auftraggeber (hier DZ BANK) Produktmanagement UI Team Schnittstellengeber Architektur Einbeziehen von (Teil-)Projektleitung Technisches Design / Implementierung Test / Qualitätssicherung

Erstellen von Screenlayouts Erste Gestaltung der Oberfläche Schaffen eines Prototyps Gute Diskussionsgrundlage => „ein Bild sagt mehr als 1000 Worte“ Zuordnen von Schnittstellenfeldern Erkennen von Entitäten (Informationsobjekten), Attributen und Beziehungen => für späteren Entwurf des Fachklassen-Modells

Beispiel Screenlayout

Erstellen einer Elementetabelle Excel-Tabelle nach Vorgabe im Projekt allgemeine / übergreifende Informationen Beschreibung der Buttons Platzierung (z. B. Action-Bar, Menü) Icon Ausgelöstes Ereignis Detaillierte Beschreibung aller Felder Typ und Wertevorrat Pflichtfeld, Feldsperrung, Feldausblendung (ggf. Verweis auf Abläufe) Zuordnung im Fachklassen-Modell Schnittstellenmapping

Beispiel Elementetabelle

Überblick: Dokumente des Fachkonzepts Screenlayout – als einzelne Images oder zusammengefasst in Word-Dokument Elementetabelle – als Excel-Tabelle Drucklayout – als Word-Dokument Enumerations (feste Wertevorräte) – als Excel-Tabelle Fachklassenmodell Aktivitätsdiagramm UML (Unified Modeling Language) RSA (Rational Software Architect)

Ziele und Nutzen Verständliche Aufbereitung für Fachbereich und Auftraggeber (ohne tiefes technisches Verständnis) Vorgabe für Implementierung (ohne tiefes Fachwissen) Im Idealfall: kein Interpretationsspielraum durch formale Beschreibung keine fachlichen Änderungen (= Zusatzaufwände) mehr nach der Abnahme Eindeutige und widerspruchsfreie Dokumentation => fachliche Referenz für spätere Fragen oder Weiterentwicklung!

Agenda Themenüberblick Fachlicher Überblick: Renditesimulation Analyse-Phase Modellierungs-Phase und UML Live-Demonstration im RSA, Tipps & Tricks

Die Unified Modeling Language (UML) Standardisierte Modellierungssprache in den 90er Jahren hervorgegangen aus der Vereinheitlichung vieler aufkommender Ansätze zu Modellierungsarten und –methoden seit 2005 in der überarbeiteten Version 2.0 (UML2) definiert Begriffe, mögliche Beziehungen, deren grafische Notation grundsätzliche Unterscheidung von statische Strukturen („Structure diagram“, z. B. Klassendiagramme) dynamische Abläufe („Behavior diagram“, z. B. Aktivitätsdiagramme)

Klassendiagramme Einordnung: Strukturdiagramm (statisch, d. h. zeitunabhängig) Was ist eine Klasse? Zusammenfassung gleichartiger Objekte => Beschreibung der gemeinsamen Struktur und des gemeinsamen Verhaltens Notation: Rechteck mit Klassenname, Attributen und Operationen Beziehungen ermöglichen das Zusammenspiel mit anderen Klassen und damit die Modellierung eines Systems Generalisierung (Vererbung): Abstraktionsprinzip zur hierarchischen Strukturierung Assoziation: einfache Beziehung, häufig mit Multiplizitäten (Intervall der erlaubten Anzahl der Elemente) Aggregation / Komposition: Assoziation mit Teil-Ganzes-Hierarchie

Beispiel Klassendiagramm

Entwicklung eines Klassendiagramms Allgemeines Vorgehen Identifikation der Klassen, die in dem zukünftigen System vorhanden sein sollen meist Abbildung von Objekten aus der realen Welt - z. B. ein Wertpapier, ein Kunde vage Annäherung: Orientierung an der Schnittstellenbeschreibung (Satzarten, Felder) und/oder Screenlayout Renditesimulation Identifizierbare Objekte Renditesätze Depot Depot-Einzelpositionen Wertpapier Kursdaten

Klassendiagramm Renditesimulation (Ausschnitt)

Aktivitätsdiagramme Einordnung: Verhaltensdiagramm (dynamisch, d. h. ein Ablauf) Was ist eine Aktivität? Beschreibt die Ablaufreihenfolge von Aktionen Knoten (Node) Aktionen: elementare, ausführbare Verhaltensbausteine Objektknoten: repräsentieren Daten, z. B. Parameter für Aktionen Kontrollknoten: steuern den Kontroll- oder Datenfluss Kanten (Edge) Darstellung der Übergänge zwischen Knoten, also der Kontroll- oder Objektfluss (Pfeilnotation)

Beispiel Aktivitätsdiagramm

Entwicklung eines Aktivitätsdiagramms Allgemeines Vorgehen Modellierung der Hauptschritte Erhöhung des Detaillierungsgrads ausgelöste Funktionen (z. B. über Menü, Kontextmenü, Buttons, Reiter) Rückfragedialoge Quereinstiege Spezial- und Fehlerfälle Nutzung von Verfeinerungsdiagrammen (Call Behavior Actions) zwecks Übersichtlichkeit und Wiederverwendung Renditesimulation Modellierung und schrittweiser Ausbau der grundlegenden Aktivitäten Selektionsmaske (Kunden- oder Depotauswahl) Funktionsmaske, evtl. mit mehreren Reitern ggf. Detailmaske(n)

Aktivitätsdiagramm „Funktionsmaske Renditesimulation anzeigen“ (Ausschnitt)

Agenda Themenüberblick Fachlicher Überblick: Renditesimulation Analyse-Phase Modellierungs-Phase und UML Live-Demonstration im RSA, Tipps & Tricks

Zusammenfassung Fachliche Anforderung: Simulation von Zinsänderungen in Bezug auf ein gegebenes Portfolio Analyse und Modellierung als Bindeglied zwischen fachlicher Anforderung und Umsetzung Dokumentation für diverse Zwecke Basis für Abnahme durch Auftraggeber/Fachbereich Vorgabe für Design und Implementierung fachliche Referenz für spätere Rückfragen, vermeintliche Fehler, Weiterentwicklung UML: Verwendung der essentiellen Diagrammtypen Klassendiagramme Aktivitätsdiagramme

Fragen? – Diskussion? Stephan Schwarzkopf SYRACOM Consulting AG stephan.schwarzkopf@syracom.de 0160/90764960 stephan.schwarzkopf@fiducia.de 089/9943-3554

Ihr IT-Partner Vielen Dank