Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Präsentation für KUNDEN Klaus Hoffesommer – Geschäftsführer XXX – Titel OCM: Optimized Credit Risk Mitigation Ort, Datum.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Präsentation für KUNDEN Klaus Hoffesommer – Geschäftsführer XXX – Titel OCM: Optimized Credit Risk Mitigation Ort, Datum."—  Präsentation transkript:

1 Präsentation für KUNDEN Klaus Hoffesommer – Geschäftsführer XXX – Titel OCM: Optimized Credit Risk Mitigation Ort, Datum

2 Optimization Methods Folie 2 Agenda Vorstellung & Einleitung Firmenprofil & Referenzkunden Geschäftshintergrund Produkt: Was ist OCM? Was macht OCM? Implementierung von OCM? Alternativen zu OCM? Was bringt OCM? Vorteile für KUNDEN! Nächste Schritte...

3 Optimization Methods Folie 3 Agenda Vorstellung & Einleitung Firmenprofil & Referenzkunden Geschäftshintergrund Produkt: Was ist OCM? Was macht OCM? Implementierung von OCM? Alternativen zu OCM? Was bringt OCM? Vorteile für KUNDEN! Nächste Schritte...

4 Optimization Methods Folie 4 Optimization Methods Das Unternehmen Gegründet 2002 von Klaus Hoffesommer Standorte: Lichtenfels (Deutschland), Atlanta (USA) Geschäftsführer: Klaus Hoffesommer Historie Eigene Entwicklung des Verfahrens (Oktober 2001 – März 2002) Erster produktiver Einsatz seit April 2002 Einsatz in einem weiteren Bankensystem seit August 2004 Aktuelle Entwicklung Niederlassungen in Deutschland und USA Stetige Anpassungen und Erweiterungen Partnerschaften in Deutschland, Österreich und Schweiz Produkt: Das Produkt OCM: Optimized Credit Risk Mitigation

5 Optimization Methods Folie 5 Optimization Methods Referenzkunde: Fiducia AG Pilotkunde: seit März 2002 in Produktion In 3 Testportfolios von 3,3 Mrd. Euro: Einsparung RWA von ca. 50 Mio. Euro! Optimierung für aktuell über 800 Genossenschaftsbanken im Rechenzentrum Kreditvolumen insgesamt ca. 300 Milliarden Integration von Basel 2 Regeln seit 2004 Kundenspezifische permanente Weiterentwicklung jjMit dem Verfahren (...) ist es erstmals möglich den Aufwand für Aufbau und Verwaltung der Engagements zu reduzieren, die Dokumentation der Sicherheiten zu optimieren und den Sicherheitsbestand optimal auszunutzen. (Ulrich Stockschläder, FIDUCIA IT AG)

6 Optimization Methods Folie 6 Agenda Vorstellung & Einleitung Firmenprofil & Referenzkunden Geschäftshintergrund Produkt: Was ist OCM? Was macht OCM? Implementierung von OCM? Alternativen zu OCM? Was bringt OCM? Vorteile für KUNDEN! Nächste Schritte...

7 Optimization Methods Folie 7 Summe Kredite ,00Summe Sicherheiten ,00 Kunde X Kunde Y Kunde Z S1+S3 S1+S2 S1 S1+S3+S4 S3+S4 Kredit ,00 Kredit ,00 Kredit ,00 Kredit ,00 Kredit ,00 Sicherheit 1 WP ,00 Sicherheit 2 WP ,00 Sicherheit 3 WP ,00 Sicherheit 4 WP ,00 Kreditnehmer- Einheit XYZ Sicherheiten (Gewährleistungen): Besichertes Kreditengagement: Darstellung in Tabellenform Aufbau eines Beispielkreditengagements (I) Kredite (Forderungen):

8 Optimization Methods Folie 8 Kredite:Sicherheiten: Aufbau eines Beispielkreditengagements (I) Besichertes Kreditengagement: Grafische Darstellung als Netzwerk

9 Optimization Methods Folie 9 S1 S2 S3 S K1 K3 K5 K2 K4 Es ist nicht gleichgültig, wie man die Sicher- heitenwerte verteilt – ob man z.B. zuerst Sicherheit S1 mit Kredit K1 und danach S3 mit K1 verrechnet, oder ob man eine andere Verteilung wählt! Dieses Problem verhinderte bisher eine präzise Bestimmung der gesamten RWA. 1.5 Probleme bei der Verrechnung der Sicherheiten (I) Das Beispiel hat verschiedene Möglichkeiten (N!) der Sicherheiten Verrechnung!

10 Optimization Methods Folie 10 Im Alltag der Banken bilden solche Kreditengagements große und komplexe Geflechte. Eine wirkliche Verrechnung ist hier nur noch maschinell sinnvoll. Probleme bei der Verrechnung der Sicherheiten (II) Komplexität großer Kreditengagements

11 Optimization Methods Folie 11 Probleme bei aktueller Marktsituation Aktuell keine optimale Verrechnung im Markt! Nur heuristische oder Simplex basierte Verrechnungen Aktuelle Lösungen nur bedingt einsetzbar! Hohe Kapitalbindung durch Eigenkapitalhinterlegung! Höhere RWA führt zu höherer EK-Hinterlegung Opportunitätskosten von mehreren Millionen pro Jahr! Keine genaue Kenntnis über das gesamte Kreditrisiko! Gesamtbanksteuerung auf ungenaue Daten! Handlungssicherheit eingeschränkt Unflexibel bei Marktänderungen Schlechtere Konditionen im Kreditgeschäft Keine genauen Kriterien für das Pricing Schlechtere Wettbewerbssituation

12 Optimization Methods Folie 12 Agenda Vorstellung & Einleitung Firmenprofil & Referenzkunden Geschäftshintergrund Produkt: Was ist OCM? Was macht OCM? Implementierung von OCM? Alternativen zu OCM? Was bringt OCM? Vorteile für KUNDEN! Nächste Schritte...

13 Optimization Methods Folie 13 Produkt: OCM Optimized Credit Risk Mitigation Was ist OCM? OCM: Optimized Credit Risk Mitigation Multi Risk Analysor Basel II Rechenkern OptimierungVerrechnung

14 Optimization Methods Folie 14 Die Lösung: OCM Optimized Credit Risk Mitigation Was macht OCM? OCM verrechnet besicherte Risikopositionen bestmöglichst (optimal) mit den zugeordneten Sicherheiten und Gewährleistungen Optimierung, vollständig über Parameter steuerbar Optimierte Verrechnung für alle Basel II Ansätze Sekundenschnelle Verarbeitung von komplexesten Geflechten Nachweis der optimal minimierten RWA Vielschichtige Analyse der Risikominderung und des Risikos der Aktiva Ermittlung des optimal reduzierten Gesamtrisikos Simulationsrechnungen für das Pricing

15 Optimization Methods Folie 15 Unique Selling Points (USP) für OCM Was macht OCM einzigartig? Einzige Lösung, die ohne Einschränkungen nachweislich optimal verrechnet! Einzige Lösung, die alle Basel 2 Ansätze und eigene Risikobewertungen sogar parallel verarbeitet Einzige Lösung, die in Sekunden die Ergebnisse optimal ausweisen kann Einzige Lösung, die das Gesamtrisiko auf allen Ebenen und Sichtweisen darstellt Einzige Lösung, die sich in diesem Bereich am Nutzen für den Kunden orientiert

16 Optimization Methods Folie 16 Agenda Vorstellung & Einleitung Firmenprofil & Referenzkunden Geschäftshintergrund Produkt: Was ist OCM? Was macht OCM? Implementierung von OCM? Alternativen zu OCM? Was bringt OCM? Vorteile für KUNDEN! Nächste Schritte...

17 Optimization Methods Folie 17 S4 K5 S4 K5 S4 K5 S4 K5S4K5S4K5 Nicht verrechnete Sicherheitenwerte: ,00 Gesamt Blankoanteil: ,00 S1 S2 S3 S4 K1 K3 K5 K2 K4 Verrechnung ohne Optimierung mit OCM 1. Verrechnung des Beispieles ohne Optimierung Die Reihenfolge der Verrechnung entscheidet über: Höhe des RWA Nachweises Ungenutzte Sicherheitenanteile Ergebnis: ungenutzer Sicherheiten 1,2 Mio. unbesicherte Kredite

18 Optimization Methods Folie 18 S4K5S4 K5 S4 K5S4K5S4 K5 S4 K5 Kredite (Mill ) Sicherheiten (Mill ) S1 S2 S3 S K1 K3 K5 K2 K4 K2 K4 M.P. 9 Rat.1 M.P. 10 Rat.6 M.P. 11 Rat.1 Blanko:0.2 Mill. Verrechnung mit Optimierung in OCM ohne Risikogewichtung 2. Verrechnung mit OCM aber ohne Risikogewichtung OCM bewirkt hierbei Optimierung des Blankoanteils nachweislich auf den niedrigsten Wert! Offener Punkt: Kunde mit dem schlechtesten Rating hat unbesicherten Kreditanteil

19 Optimization Methods Folie 19 S4K5S4K5S4 K5 S4 K5S4K5S4 K5 S4 K5 Kredite (Mill ) Sicherheiten (Mill ) S1 S2 S3 S K1 K3 K5 K2 K4 M.P. 9 Rat.1 M.P. 10 Rat.6 M.P. 11 Rat.1 K4 K1 Blanko:0.2 Mill. Verrechnung mit Optimierung und gewichtet mit KN Ratings 3. Verrechnung mit OCM und mit KN-Risikogewichtung OCM bewirkt hierbei Gewichtung nach Kreditausfallrisiko! Optimale Sicherheitenverrechnung ist entscheidend!

20 Optimization Methods Folie 20 Berücksichtigt werden bei der Optimierung mit OCM Sicherheiten -Qualitäten Kreditrisiko Wert- Schwankungen Assets Sicherheiten / Gewährleistungen Für jeden Basel II Ansatz: Alle Gewichtungen Auch individuelle Risikogewichtungen Währungs- unterschiede Laufzeit- unterschiede Inkongruenzen

21 Optimization Methods Folie 21 OCM für alle Basel II Ansätze Verfahren zur optimalen Ressourcenverteilung in komplexen Geflechten Aufbereitung der Risikogewichtungen vor der Optimierung Separater Rechenkern für Basel II – konforme Risikogewichtungen Client Interface bereitet die kundenspezifischen Gewichtungen auf Optimierung der Sicherheitenverteilung für beliebige Risikogewichtungen Extrem flexibel, da parametergesteuert Mathematischer Rechenkern Basel II Interface OCM Client Interface Mathematischer Rechenkern Für alle Risikogewichtungen nach allen in USA und Europa gültigen Basel II Ansätzen

22 Optimization Methods Folie 22 Analyse Ebenen Das Ergebnis der optimierten Verrechnung ermöglicht eine prompte Auswertung der reduzierten RWA sowohl für Kunden, als auch für Einheiten oder für das gesamte Kreditportfolio der Bank. Die anrechenbaren Beträge pro Sicherheiten/ arten werden nachgewiesen. Ergebnisse der optimierten Berechnung Analyse Sichtweisen Forderungen Gewährleistungen Einzigartig!

23 Optimization Methods Folie 23 Agenda Vorstellung & Einleitung Firmenprofil & Referenzkunden Geschäftshintergrund Produkt: Was ist OCM? Was macht OCM? Implementierung von OCM? Alternativen zu OCM? Was bringt OCM? Vorteile für KUNDEN! Nächste Schritte...

24 Optimization Methods Folie 24 Kreditbewilligung, Besicherung und Änderung tägl. Massenverar- beitung im Batch/ Meldewesen Integration in das IT System der Bank (I)

25 Optimization Methods Folie 25 OCM wird in das zentrale, operative IT-System integriert. Für die Integration in das zentrale System werden Schnittstellenprogramme entwickelt. Die direkte Kommunikation mit den Bankanwendungen wird ermöglicht. OCM kann sowohl operationale Daten als auch historische Daten verarbeiten. Für die Implementierung von OCM bieten wir intensive Beratung an. Integration in das IT System der Bank (II)

26 Optimization Methods Folie 26 Agenda Vorstellung & Einleitung Firmenprofil & Referenzkunden Geschäftshintergrund Produkt: Was ist OCM? Was macht OCM? Implementierung von OCM? Alternativen zu OCM? Was bringt OCM? Vorteile für KUNDEN! Nächste Schritte...

27 Optimization Methods Folie 27 Mögliche Alternativen Folgende Systeme am Markt: Heuristische oder simplex-basierte Lösungen in Eigenentwicklungen in Lösungen von Beratungshäusern als Teillösungen von anderen Basel 2 Systemen Diese Systeme sind jedoch keine echten Alternativen zu OCM, weil sie keine 100% Optimierung und keine Flexibilität bieten können!

28 Optimization Methods Folie 28 Nachteile der Alternativen Heuristische oder Simplex basierte Lösungen haben: Suboptimale Ergebnis-Berechnung Probleme mit Basel II Bestimmungen Keine akzeptable Lösung bei fortgeschrittenen IRB-Ansatz Keine Flexibilität bei Änderung der Risikogewichtungen Keine Lösung bei Partial Use Kein Einsatz in Dialogen für Simulationsrechnungen Einsatz beschränkt auf eine Aufgabe (Meldewesen) Langsame oder ungenaue Verrechnung

29 Optimization Methods Folie 29 Agenda Vorstellung & Einleitung Firmenprofil & Referenzkunden Geschäftshintergrund Produkt: Was ist OCM? Was macht OCM? Implementierung von OCM? Alternativen zu OCM? Was bringt OCM? Vorteile für KUNDEN! Nächste Schritte...

30 Optimization Methods Folie 30 Das Ergebnis der Optimierung ist: Eine bessere Ausnutzung der Sicherheiten Eine höhere Berücksichtigung der anrechenbaren Sicherheiten beim Ausweis für das Meldewesen Eine verlässliche Risiko- Einschätzung. OCM im Einsatz!

31 Optimization Methods Folie 31 Die Lösung: OCM Optimized Credit Risk Mitigation Was bringt OCM? ROI (Return on Investment) Beispielsrechnung: Bank hat Bilanz Aktiva von: ,00 Rest optimierbarer Kredite: Annahme: Voroptimierung (Bsp. Simplex) bereits im Haus! OCM kann RWA um mindestens 0,4% zusätzlich senken, also ein Optimierungspotenzial von: ,00 Nach Basel 2 dafür 8% EK Hinterlegung: ,00 Mit OCM jedoch keine EK-Hinterlegung, sondern zusätzlicher Wirtschaftsertrag von ca. 5% ,00 Bei einer RWA von 1 Milliarde erzielt OCM (bei einer vor-optimierten Besicherung) eine Einsparung von durchschnittlich 5 Millionen RWA !

32 Optimization Methods Folie 32 OCM Wirkungskreis Optimierung nach allen Basel II Ansätzen (auch Partial Use)! IT OCM Risk Controlling Sekundenschnelle Verrechnung, damit Batchprozess entlastet wird! Optimierung nach eigenen Parametern z.B. aus dem Risikocontrolling, Pricing! Reduzierung von operationalen Kosten für Systeme und Mitarbeiter! Ermittlung des genauen, geminderten Adressausfallrisikos! Reduzierung der EK- Belastung, dadurch erhebliche Kostenersparnis! Flexibilität bei Wechsel des Basel 2 Ansatzes! Schnelle Verrechnung im Dialog (Simulationen), schnellere Bearbeitung bei Kreditvergabe! IT Chief Risk Officer Basel 2 CEO Kredit- vergabe Was bringt OCM?

33 Optimization Methods Folie 33 OCM keine Lösung für Sie? Wann ist OCM keine Lösung? Bei 1:1 Geflechten (1 Privatperson zu 1 Immobilie) Bei ausschließlich weiten Zweckerklärungen Bei insgesamt wertmäßig starker Überbesicherung (zu viel Sicherheiten) Kein Interesse an Eigenkapitaleinsparung Ausschliesslich top-rated Assets

34 Optimization Methods Folie 34 Zusammenfassung: Nutzenvorteile ! Vorteile: Kosteneinsparung durch Reduzierung des EK Anteils ! Reduzierung und genaue Bestimmung des Kreditrisikos ! Verbesserung des Ausschöpfungspotenzials der Kunden ! Reduzierung der operationellen Kosten ! Verbesserung des Kundenservice ! Verbesserte Wettbewerbsfähigkeit ! OCM kann: Ermittlung der optimal risikogeminderten RWA ! Nutzung für alle Basel II Ansätze (plus Partial Use) ! Darstellung des Kreditrisikos auf allen Ebenen! Sekundenschnelle Berechnung der Ergebnisse ! OCM

35 Optimization Methods Folie 35 Agenda Vorstellung & Einleitung Firmenprofil & Referenzkunden Geschäftshintergrund Produkt: Was ist OCM? Was macht OCM? Implementierung von OCM? Alternativen zu OCM? Was bringt OCM? Vorteile für KUNDEN! Nächste Schritte...

36 Optimization Methods Folie 36 Nächste Schritte OCM

37 Optimization Methods Folie 37 Nächste Schritte Vorschlag: Grundsätzliches Interesse? OCM

38 Optimization Methods Folie 38 Nächste Schritte Vorschlag: Grundsätzliches Interesse? Kostenlose Testverrechnung an einem Kunden-Datenbeispiel OCM

39 Optimization Methods Folie 39 Nächste Schritte Vorschlag: Grundsätzliches Interesse? Kostenlose Testverrechnung an einem Kunden-Datenbeispiel Komplette Berechnung der optimal geminderten RWA und Darstellung der Kreditrisikominderung. Kostenfreie Ermittlung des Optimierungspotenzials (Nutzen) OCM

40 Optimization Methods Folie 40 Nächste Schritte Vorschlag: Grundsätzliches Interesse? Kostenlose Testverrechnung an einem Kunden-Datenbeispiel Komplette Berechnung der optimal geminderten RWA und Darstellung der Kreditrisikominderung. Kostenfreie Ermittlung des Optimierungspotenzials (Nutzen) Ergebnispräsentation für Kunden OCM

41 Optimization Methods Folie 41 Nächste Schritte Vorschlag: Grundsätzliches Interesse? Kostenlose Testverrechnung an einem Kunden-Datenbeispiel Komplette Berechnung der optimal geminderten RWA und Darstellung der Kreditrisikominderung. Kostenfreie Ermittlung des Optimierungspotenzials (Nutzen) Ergebnispräsentation für Kunden Kein Risiko, keine Verpflichtung, partnerschaftlicher Ansatz von Beginn an ! Warum OCM?....weil wir Ihnen den Vorteil jederzeit beweisen können! OCM

42 Optimization Methods Folie 42 Fragen & Antworten Feedback? Fragen & Antworten? Interesse? YES NO

43 Optimization Methods Folie 43 Kontakt: Klaus Hoffesommer Geschäftsführer Optimization Methods Deutschland Telefon: Lichtenfels


Herunterladen ppt "Präsentation für KUNDEN Klaus Hoffesommer – Geschäftsführer XXX – Titel OCM: Optimized Credit Risk Mitigation Ort, Datum."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen