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Computational Finance
Do., , 8:15 – 9:45 Uhr Michael H. Breitner Hans-Jörg von Mettenheim Prof. Dr. Michael H. Breitner © 2010 Jun.-Prof. Dr. Hans-Jörg von Mettenheim
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Beispiel: Beobachtete Marktpreise für Optionen
Eigenes Projekt mit Frank Köller und mit Dresdner K. W. B., Frankfurt Prof. Dr. Michael H. Breitner © 2010 Jun.-Prof. Dr. Hans-Jörg von Mettenheim
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Beispiel: Marktkonforme Optionspreise (implizite Volatilität über Moneyness, FAUN trainiert)
Eigenes Projekt mit Frank Köller und mit Dresdner K. W. B., Frankfurt Prof. Dr. Michael H. Breitner © 2010 Jun.-Prof. Dr. Hans-Jörg von Mettenheim
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Beispiel: Black-Scholes-Optionspreis mit mittlerer impliziter Volatilität
Eigenes Projekt mit Frank Köller und mit Dresdner K. W. B., Frankfurt Prof. Dr. Michael H. Breitner © 2010 Jun.-Prof. Dr. Hans-Jörg von Mettenheim
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Beispiel: Marktkonformer Optionspreis (FAUN trainiert)
Eigenes Projekt mit Frank Köller und mit Dresdner K. W. B., Frankfurt Prof. Dr. Michael H. Breitner © 2010 Jun.-Prof. Dr. Hans-Jörg von Mettenheim
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