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## 19.05.2014 1 Prof. Dr. Michael H. Breitner © 2010 Jun.-Prof. Dr. Hans-Jörg von Mettenheim

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1 ## 19.05.2014 1 Prof. Dr. Michael H. Breitner (breitner@iwi.uni-hannover.de) © 2010 Jun.-Prof. Dr. Hans-Jörg von Mettenheim (mettenheim@iwi.uni-hannover.de) Computational Finance Do., 4.11.2010, 8:15 – 9:45 Uhr Michael H. Breitner (breitner@iwi.uni-hannover.de) Hans-Jörg von Mettenheim (mettenheim@iwi.uni-hannover.de)

2 ## 19.05.2014 2 Beispiel: Beobachtete Marktpreise für Optionen Eigenes Projekt mit Frank Köller und mit Dresdner K. W. B., Frankfurt Prof. Dr. Michael H. Breitner (breitner@iwi.uni-hannover.de) © 2010 Jun.-Prof. Dr. Hans-Jörg von Mettenheim (mettenheim@iwi.uni-hannover.de)

3 ## 19.05.2014 3 Beispiel: Marktkonforme Optionspreise (implizite Volatilität über Moneyness, FAUN trainiert) Eigenes Projekt mit Frank Köller und mit Dresdner K. W. B., Frankfurt Prof. Dr. Michael H. Breitner (breitner@iwi.uni-hannover.de) © 2010 Jun.-Prof. Dr. Hans-Jörg von Mettenheim (mettenheim@iwi.uni-hannover.de)

4 ## 19.05.2014 4 Eigenes Projekt mit Frank Köller und mit Dresdner K. W. B., Frankfurt Beispiel: Black-Scholes-Optionspreis mit mittlerer impliziter Volatilität Prof. Dr. Michael H. Breitner (breitner@iwi.uni-hannover.de) © 2010 Jun.-Prof. Dr. Hans-Jörg von Mettenheim (mettenheim@iwi.uni-hannover.de)

5 ## 19.05.2014 5 Eigenes Projekt mit Frank Köller und mit Dresdner K. W. B., Frankfurt Beispiel: Marktkonformer Optionspreis (FAUN trainiert) Prof. Dr. Michael H. Breitner (breitner@iwi.uni-hannover.de) © 2010 Jun.-Prof. Dr. Hans-Jörg von Mettenheim (mettenheim@iwi.uni-hannover.de)


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