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## 19.05.2014 1 Prof. Dr. Michael H. Breitner © 2010 Jun.-Prof. Dr. Hans-Jörg von Mettenheim

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Präsentation zum Thema: "## 19.05.2014 1 Prof. Dr. Michael H. Breitner © 2010 Jun.-Prof. Dr. Hans-Jörg von Mettenheim"—  Präsentation transkript:

1 ## Prof. Dr. Michael H. Breitner © 2010 Jun.-Prof. Dr. Hans-Jörg von Mettenheim Computational Finance Do., , 8:15 – 9:45 Uhr Michael H. Breitner Hans-Jörg von Mettenheim

2 ## Beispiel: Beobachtete Marktpreise für Optionen Eigenes Projekt mit Frank Köller und mit Dresdner K. W. B., Frankfurt Prof. Dr. Michael H. Breitner © 2010 Jun.-Prof. Dr. Hans-Jörg von Mettenheim

3 ## Beispiel: Marktkonforme Optionspreise (implizite Volatilität über Moneyness, FAUN trainiert) Eigenes Projekt mit Frank Köller und mit Dresdner K. W. B., Frankfurt Prof. Dr. Michael H. Breitner © 2010 Jun.-Prof. Dr. Hans-Jörg von Mettenheim

4 ## Eigenes Projekt mit Frank Köller und mit Dresdner K. W. B., Frankfurt Beispiel: Black-Scholes-Optionspreis mit mittlerer impliziter Volatilität Prof. Dr. Michael H. Breitner © 2010 Jun.-Prof. Dr. Hans-Jörg von Mettenheim

5 ## Eigenes Projekt mit Frank Köller und mit Dresdner K. W. B., Frankfurt Beispiel: Marktkonformer Optionspreis (FAUN trainiert) Prof. Dr. Michael H. Breitner © 2010 Jun.-Prof. Dr. Hans-Jörg von Mettenheim


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