EMIR strategie OTC Lite Lösung Einleitung und überblick

DTCC GTR EMIR Berichterstattung Teil A – Einleitung Was ist OTC Lite? Was die OTC Lite Lösung bietet? Teil B – Onboarding und Zugriff Onboarding Global ID OTC Lite Webseite Teil C – Template Das Template (die Berichtvorlage) verstehen und ausfüllen Teil D – GTR und ESMA Reports für die Teilnehmer ACK/NACK Reports EMIR Position Report und Activity Report Warning Report ESMA Match Status Report ESMA UTI Conflict und Pair LEI Break Report Teil E – Unterstützung der OTC Lite Lösung Template - Übersicht Weitere nützliche Informationen

Teil A: Einleitung Wie die OTC Lite Lösung funktioniert Einfache Erfüllung der Berichterstattungspflicht Einheitliches Rechenzentrum in Europa ein Rechenzentrum nur für die an ESMA gemeldete Transaktionen befindet sich in den Niederlanden Back-up-Rechenzentrum in Singapur für den Einsatz in Recovery-Situationen Vereinfachte Eingabemöglichkeiten CSV-Tabelle Upload über das Internet oder via sFTP Einfachere Berichtvorlage nur für ESMA-Berichterstattuntug Einfache Workflow-Typen, einfacher Upload Concise Suite der Teilnehmerberichte Fünf Klassen von Derivatprodukten Kredit, Zins, Eigenkapital, Fremdwährung und Commodities Alles in einer Datei (alle fünf Klassen der Derivatprodukten können in einer einzigen Datei beliebig gemischt werden) Berichterstattungsmethoden Unabhängige Berichterstattung (jeder der Geschäftspartner berichtet für sich selbst) Delegierte Berichterstattung (alle notwendigen Informationen über der Transaktion und über beiden Geschäftspartnern in einem einzigen Bericht zur Verfügung gestellt)

Teil A: Lösung-Überblick Was die OTC Lite Lösung bietet Kategorie Funktionalität Unterschiede zwischen OTC Lite und OTC Core Zweck Nur ESMA - Berichte Berichte für mehrere Gerichtsbarkeiten nicht unterstützt Nur ESMA - Gerichtsbarkeit Portfolio Abstimmung nicht möglich, weil die Vorlage eine begrenzte Anzahl von Feldern hat Anschlussmöglich-keiten Connectivity - Direkter Versand an das EU-Rechenzentrum Kein Vesand an das US Rechenzentrum Vorlage Datei-Format – nur CSV Kein FpML Versand-Methoden: Web-Upload oder sFTP Keine MQ, NDM oder Web-Services Nur Position-Bericht unterstützt (ähnlich wie Snapshot im Core-Dienst) RT, PET oder Kombination der Nachrichtentypen wird nicht unterstützt Einreichung der Lebenszyklusereignisse mithilfe Snapshot-Methode Teil-Delegation oder Kurzform-Snapshot wird nicht angeboten Volle Delegation oder unabhängige Berichterstattung Keine kurze Nachricht mit Geschäftspartner-Daten (Vollmeldung erforderlich) Valuation & Collateral Berichte seit August 2014 Kein Position-Aufbau Bericherstattung ACK und NACK Reports (2 separate Dateien) kein WACK Warning Report Keine Gegenparteibestätigung (nur ACK / NACK an den Berichterstatter) ESMA Activity Report Keine Verbindung zwischen OTC-und OTC-Core-Lite Beiträge (mit Ausnahme der neuen Berichte) ESMA Position Report Vollständiges Set der Core-Berichten nicht verfügbar ESMA Match Status Report ESMA UTI Conflict or Pair LEI Break Report Aggregierte Berichte für die Öffentlichkeit   Aggregierte Berichte für ESMA Inter-und Intra TR Abstimmung Onboarding Onboarding über das Internet Volle Onboarding durch GTR Onboarding (neuer O-Code)

Teil B: Onboarding und Zugriff Um die DTCC OTCLite verwenden zu können, müssen man zuerst den Onboarding-Prozess absolvieren Wenn Sie bereits auch ein anderes DTCC oder GTR -Service benutzen, ist das Onboarding-Prozess einfacher, wir brauchen aber noch weitere Informationen von Ihnen, um für Sie den Zugriff zum OTCLite einrichten zu können Der Onboarding-Prozess kann Ihnen den Zugang zur Produktion und auch zu den UAT-Umgebungen beschaffen Wie kann man das GTR Onboarding Team erreichen: Per E- Mail : GTR_Onboarding@dtcc.com Per Telefon : +44 (0) 207 136 6328 (Wahl 2 und 2) Onboarding- Dokumenten und Begleiter finden Sie auf der OTCLite Webseite Sobald Sie mit dem Onbobarding fertig sind, bekommen Sie eine Benutzerkonto-Nummer Dies ist das Konto für Ihre juristische Einheit und eine Reihe von verschiedenen DTCC Produkten kann zu diesem Konto hinzugefügt werden Weiter bekommenn Sie von unserem DTCC Team ein OCODE für jedes der Produkte in Ihrem Benuzerkonto OTCLite ist ein Beispiel des Produkts, das auf Ihr Konto hinzugefügt werden kann und einen speziellen O-CODE hat (meist eine 4-stellige Zahl, beginnend mit Nummer 8) Andere Produkte (wie zum Beispiel unsere Kernanapplikation für FX) haben andere o-codes Während des Onboarding-Prozesses wird eine oder mehrere Personen in Ihrem Unternehmen als Super- Access-Koordinator (SAC) eingestellt Die SAC geben anderen Angestellten in Ihrer Organisation die Zugriffinformationen zu verschiedenen Produkten in Ihrem Konto Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die SACs ist auf der DerivSERV Webseite zu finden Eine der Aufgaben des SACs ist, jedem Benutzer innerhalb ihrer Firma eine GLOBALID-Nummer zu geben Die globale ID-Nummer ist notwendig für die Benutzer, um das europäische Portal zugreifen zu können - die Website, wo man die CSV Dateien hochladen kann und wo die OTCLite Reports sind EU Portal: https://gtr.eu.dtcc.com Um die OTCLite benutzen zu können, müssen Sie (1) ein Konto, (2) ein OCODE und (3) eine GLOBALID Nummer haben.

Teil C: Template Wie das Template funktioniert Die OTCLite Vorlage (Template) ist eine CSV-Datei (mit kommagetrennten Werte) Aktuelle Version ist immer auf der OTCLite Website veröffentlicht (http://www.dtcc.com/en/data-and-repository-services/global-trade-repository/otc-lite.aspx) Das Template enthält insgesamt 152 Felder - 25 Felder sind die sog. GTR-erforderliche Felder (notwendig für die GTR, um die Nachricht verstehen und verarbeiten zu können) 127 Felder beziehen sich speziell auf die ESMA Berichterstattungspflicht Die 127 ESMA verwandten Felder beinhalten auch Felder, die nur für die delegierte Berichterstattung benötigt werden Es werden drei Nachrichtentypen unterstützt Position – zur Verfügung vom Anfang an - jeden Tag die neuesten Position-Daten Valuation – seit August 2014 Collateral – seit August 2014 Feldtypen Erforderliche Felder – Diese Felder sind notwendig für die GTR, um die Datei erfolgreich bearbeiten zu können. Erforderliche Felder, wo gültige Werte fehlen, werden von der Applikation abgelehnt. Wahlfelder - Diese Felder können leer bleiben und Ihre Datei wird von uns bearbeitet werden und Sie erhalten ein ACK, aber das heisst nicht das Ihr Bericht vollständig der EMSA Erforderungen entspricht Bedingte Felder – Felder, die vom Werten in anderen Feldern abhängig sind Beispiel: Der Feld „Optionsausübungspreis" ist erforderlich, nur wenn es sich um eine Optiontransaktion handelt. N / A - eingegebene Werte werden Applikation ignoriert Im Allgemeinen sind diese Felder sog. " Platzhalter" , sie werden erst in späteren Versionen von OTCLite verwendet

Teil C: Template Die Berichtvorlage verstehen: Lebenszyklus-Ereignisse Position Die Lebenszyklus-Ereignisse werden mithilfe der Position-Bericht gemeldet Beispiel: Neue Transaktion für USD 150 Mio., gefolgt von einer Teilkündigung von USD 50 Mio. am folgenden Tag Schritt 1 Schritt 2 Schritt 2: Wichtig: was hat sich geändert und was is übrig geblieben DTCC Confidential (Yellow)

Teil C: Template Die Vorlage verstehen: Felder Template, Feldtypen Detailierte Beschreibung der Berichvorlage und der Felder folgt in nächster Präsentation DTCC Confidential (Yellow)

Teil D: Teilnehmer-Berichte ACK/NACK ACK und NACK Jedes Mal, wenn Sie eine Datei voll von Positionen hochladen, bekommen sie eine Batchnummer Die Batchnummer sehen Sie links oben auf der OTCLite Dashboard-Seite Kurz nachdem Sie Ihre Positionen hochladen, bekommen sie zwei Nachrichten, eine ACK und eine separate NACK Nachricht, beide können Sie durch einen Klick auf den Download-Knopf erreichen (sieh oben) Beachten Sie, dass es immer zwei Dateien gibt, eine für ACKs (erfolgreich bearbeitete Geschäfte) und eine andere für NACKs (Geschäfte, die von der Applikation abgelehnt wurden). Wenn eine der Nachrichten leer ist, überprüfen Sie immer auch die andere Datei, um die Details der Positionen zu sehen. Wenn die Datei noch nicht berarbeitet ist, die Nachricht wird zeigen, dass die Verarbeitung noch nicht fertig ist . Die NACK-Nachricht enthält Fehlermeldungen und beschreibt, warum die Geschäfte abgelehnt wurden. DTCC Confidential (Yellow)

Teil D: Teilnehmer-Berichte Tagesende Berichte Für OTCLite gibt es eine Reihe von Tagesende-Berichte. Der Prozess, der diese Berichte generiert, beginnt jeden Werktag um 12 Uhr Mitternacht UCT (die Verfügbarkeit der Berichten kann von Tag zu Tag, je nach Volumen abweichen) ESMA Positionsbericht Dieser Bericht wird alle offenen (also "live" ) Positionen des Teilnehmers zeigen, egal ob durch den Teilnehmer oder von einem anderen Teilnehmer (vom Geschäftspartner) hochgeladet. Jede offene Position ist inbegriffen, unabhängig davon, wann die Berichte vorgelegt wurden (also, eine Position, die vor einem Jahr hochgeladet wurde, wird jeden Tag bis zum Fälligkeitsdatum im Positionbericht erscheinen) Es werden auch diejenige Positionen beinhaltet, die durch die GTR-Core Applikation hochgeladet wurden Nach dem Fälligkeitsdatum, fallen die Positionen aus dem Bericht automatisch aus Wenn Sie und Ihr Geschäftspartner den Handel gemeldet haben, wird es für jede Meldung eine Zeile geben . Dies ermöglicht jedem Theilnehmer seine eigene Abstimmung auszuüben und wieder hochzuladen wenn es Fehler gibt . ESMA Tätigkeitsbericht Diese Nachricht zeigt alle die Aktivitäten seit der Erstellung des letzten Tätigkeitsbericht Die Tätigkeitsbericht zeigt die durch den Teilnehmer hochgeladenen Positionen und auch die, die von Ihren Geschäftspartner oder Drittunternehmen hochgeladet wurden. Wenn ein Handel mehrermals pro Tag hochgeladen wird, jeder Eintrag erscheint auf dem Tätigkeitsbericht. ESMA Warnungbericht Wie bereits erwähnt, einige Felder sind als “Wahlfelder” gezeichnet, weil sie nicht mit allen Typen der Geschäften verwendet werden, oder weil die Feld-Informationen am Tag der Meldung nicht bekannt sind. (Unbekannte, aber von ESMA erforderte Informationen sollen später ergänzt werden) Dieser Bericht soll diejenige Positionen zeigen, die wahrscheinlich nicht alle erforderlichen Informationen beinhalten und deshalb vielleicht nicht der ESMA Erforderungen entsprechen Diese Handel werden immer an die ESMA weitergeleitet, aber DTCC empfehlt der Teilnehmer, diesen Bericht zu überprüfen und wenn notwendig, zusätzliche Daten für eine vollständig kompatible Position zu melden. Genauere Beschreibungen dieser Berichte, einschließlich Feldbeschreibungen sind auf der der OTCLite Webseite zu finden DTCC Confidential (Yellow)

Teil D: Teilnehmer-Berichte Tagesende Berichte: Neue Berichte ESMA Match Status Report Die neue Matching Status Nachricht bringt den Teilnehmern eine übersichtliche Darstellung der Unterschiede zwischen den gemeldeten gemeinsamen Daten (common data) und damit die Aufklärung und Lösung der Diskrepanzen vereinfacht. Die Matching-Status Nachricht enthält eine detailierte Liste der Felder, die zu keinem Field der Gegenpartei zugeordet werden können. ESMA UTI Conflict or Pair LEI Break Report Diese Nachricht wird aufgrund der Ergebnisse der Inter-TR Abstimmung für den Geschäftspartner bereitgestellt. Zusätzlicher Bericht soll auch Details der möglichen UTI-Konflikte oder Pair Breaks in LEIs enthalten, um die Teilnehmer über spezifischen Problemen zu informieren.

Teil E: Kundenunterstützung OTCLite Webseite (http://www.dtcc.com/en/data-and-repository-services/global-trade-repository/otc-lite.aspx) Enthält Präsentationen, Anleitungen, Connectivity Guides, aktuelle Vorlagen und Zeitplan der Online-Demonstrationen UAT Unterstützung-Team Unterstützung in mehreren europäischen Sprachen Email Unterstützung: otcliteuat@dtcc.com, otclitesupport@dtcc.com Hotline Unterstützung: Europe/UK/Asien: +44 (0)207-136-6328 (Wahl 1,3) Nordamerika: 1-888-382-2721 Fragen senden Es ist immer nützlich folgende Informationen beizufügen: Ihre Kontonummer Ihre Batch-ID Ihre CSV-Vorlage-Datei Ihr O-Code

Ausschlussklausel Der Inhalt, Informationen und und alle Materialien ("Daten") von DTCC Deriv / SERV LLC (Deriv / SERV) und /oder seinen verbundenen Unternehmen oder Tochtergesellschaften sind in dieser Präsentation auf der "as is" Basis enthalten. Deriv/SERV lehnt ausdrücklich keine Gewährleistung, ausdrücklich oder stillschweigend, für die Richtigkeit der hier zur Verfügung gestellten Daten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Qualität und Leistung für einen bestimmten Zweck, der aus der Verwendung der Daten entsteht. Deriv / SERV hat keinerlei Haftung oder Verpflichtung für oder in Bezug auf die hierin enthaltenen Fehler, Ungenauigkeiten, Auslassungen oder Verzögerungen in den Daten oder für Maßnahmen, die im Bezug auf hierin gefundenen Daten getroffen wurden. In keinem Fall ist Deriv/SERV verantwortlich für Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden aus Verlust der Daten oder Informationen oder entgangene Gewinne oder Einkünfte, die Kosten für die Wiederherstellung dieser Daten, die Kosten für die Ersatzdaten , Ansprüche durch Dritte Seiten oder für andere ähnliche Kosten oder irgendwelche speziellen, zufälligen oder Folgeschäden, aus der Verwendung der Daten entstehend. Unerlaubte Verwendung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kopieren, Verbreitung, Übertragung oder Daten Erscheinung, kann gegen den geistigen Eigentumsrechte von Deriv / SERV unter allen Gesetzen zum Schutz des geistigen Eigentums wie Urheberrechte, Markenrechte und Kommunikation, Verordnungen und Satzungen verstoßen.