Risiko kalkulieren und versichern - eine Betrachtung aus Sicht des Risk Managements AssTech Risk Management Service GmbH Swiss Re Group www.asstech.com Christian Schauer Science Event am 24.11.2005 im RadioKulturhaus Wien

Anzahl der Katastrophen von 1970 -2003 In 2004 erfasste Sigma 116 Naturkatastrophen, 216 technische Großschäden Seit Mitte der Siebzigerjahre nimmt die Anzahl folgenschwerer Naturkatastrophen und technischer Katastrophen zu. Solche Katastrophenstatistiken sind zwar bis zu einem gewissen Grad verzerrt, weil Katastrophenereignisse der jüngeren Zeit besser dokumentiert sind als solche zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts. Aber selbst in Ländern mit weit zurückreichenden Archiven zeigen sich die gleichen Effekte wie bei der globalen Betrachtung: Wurden in den USA von 1900 bis 1929 noch durchschnittlich 1,7 Katastrophen pro Jahr gezählt, waren es zwischen 1980 und 1989 bereits 18 Ereignisse. In den letzten zehn Jahren stieg die Zahl auf über 38 Ereignisse. For a disaster to be entered into the database at least one of the following criteria must be fulfilled: 10 or more people reported killed 100 people reported affected declaration of a state of emergency call for international assistance Quelle: Swiss Re, sigma Slide code: 6.8

Versicherte Katastrophenschäden 1970 -2004 50 45 40 man-made Katastrophen Naturkatastrophen 35 Mrd. USD 30 25 Auch diese Abbildung veranschaulicht eindrücklich die Dimension des 11. September aus Sicht der Versicherungsindustrie. Der WTC-Schaden allein übersteigt die Summe aus technischen und Naturkatastrophenschäden, welche im für die Assekuranz bisher teuersten Schadenjahr – 1992 – anfielen. Daraus folgt, dass erstmals in der Versicherungsgeschichte ein durch Menschenhand herbeigeführter Schaden die verheerendste, versicherte Naturkatastrophe in den Schatten stellt. The "Insured catastrophe losses" are on the increase: In 2004, property claims amounted to USD 46bn due to losses from natural catastrophes USD 3bn due to losses from man-made catastrophes With USD 49bn, 2004 was a record year in terms of claims… Mainly due to windstorms: hurricanes in the US and neighbouring countries cost insurers around USD 32bn, typhoons in Japan and neighbouring countries a further USD 6bn. …but also in terms of victims: By far the largest number of victims was claimed by the tsunami in the Indian Ocean: the authorities in the twelve coastal states affected reported 280 000 people dead or missing. Characteristics of 2004 in comparison with other high-claims years: Unlike in 1992 and 2001, when single events – Andrew, September 11 – dominated the claims burden, the record impact in 2004 was due to an accumulation of several costly losses. Most costly insurance losses 2004: Insured loss Dead or Date (in USD bn) missing (start) Event Country 11 124 02.09.2004 Hurricane Ivan US, Caribbean et al 8 24 11.08.2004 Hurricane Charley US, Cuba et al 5 38 26.08.2004 Hurricane Frances US, Bahamas 5 280 000 26.12.2004 Tsunami in Indian Ocean lndonesia et al 4 3 034 13.09.2004 Hurricane Jeanne US, Caribbean 4 45 06.09.2004 Typhoon Songda/No 18 Japan, South Korea 20 15 10 5 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 Quelle: Swiss Re, sigma No. 1/2005 Slide code: 6.8

Veränderung der Risikolandschaft - “Weniger Unglücke, mehr Katastrophen?” Naturgefahren (z.B. Hochwasser) Reduzierte Ereignishäufigkeiten führen zu höheren Tragweiten: Dämme und ähnliche Schutzmaßnahmen reduzieren zwar die Wahrscheinlichkeit von Überschwemmungen. Dieser Sicherheitszugewinn zieht aber eine dichtere Besiedlung der Flussauen nach sich. Folge: Weniger Überschwemmungen, dafür aber höhere Schäden pro Ereignis. Hochwasserschutz Dass reduzierte Ereignishäufigkeiten zu höheren Tragweiten führen, zeigt sich auch beim Hochwasserschutz: Dämme und ähnliche Schutzmassnahmen reduzieren zwar die Wahrscheinlichkeit von Überschwemmungen. Dieser Sicherheitszugewinn zieht aber eine dichtere Besiedlung der Flussauen nach sich. Die Folge: weniger Überschwemmungen, dafür aber höhere Schäden pro Ereignis.

Zunehmende Urbanisierung Stadt- und Landbevölkerung in Mrd. 5 4 3 2 1 Quelle: Vereinte Nationen 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 Landbevölkerung Stadtbevölkerung

Veränderung der Risikolandschaft - “Weniger Unglücke, mehr Katastrophen?” Urbanisierung 1950 war New York die einzige Stadt mit mehr als zehn Millionen Einwohnern. 1975 bereits 6 Megastädte, 2000 waren es 19. Bis 2015 soll es 23 Megastädte mit ca. 375 Millionen Einwohnern geben. Starker Siedlungsdruck  Städte wachsen in die Tiefe und in die Höhe. Zunehmende Verlegung der Verkehrsflächen und Einkaufszentren unter die Erde verheerende Folgen bei Bränden Flucht- und Rettungswege werden immer länger Weltweit gibt es bereits 37 Wohn(!)-Gebäude mit einer Höhe von jeweils mehr als 200 Metern – 36 wurden in den letzten drei Jahren erstellt. Städte finden Zulauf, weil sie mehr soziale und ökonomische Sicherheit versprechen als der ländliche Raum. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen wird der Anteil der städtischen Bevölkerung 2007 erstmals höher sein als der der ländlichen Bevölkerung. 1950 war New York noch die einzige Stadt mit einer Bevölkerung von mehr als zehn Millionen Einwohnern. 1975 gab es bereits sechs Megastädte, 2000 waren es 19 mit insgesamt 263 Millionen Menschen. Bis 2015 soll es 23 Megastädte mit rund 375 Millionen Einwohnern geben. Als Folge des starken Siedlungsdrucks wachsen Städte in die Tiefe und in die Höhe. In allen Metropolen werden immer mehr Verkehrsflächen und Einkaufszentren unter die Erde verlegt, wo Brände besonders verheerende Folgen haben: Flucht- und Rettungswege werden immer länger. Weltweit gibt es bereits 37 Wohn(!)-Gebäude mit einer Höhe von jeweils mehr als 200 Metern–36 davon wurden in den letzten drei Jahren erstellt.15 Dutzende weitere sind–vor allem in Asien–in Planung oder bereits im Bau.

Technologischer Fortschritt erzeugt neue Groß- und Kumulrisiken Was ist heute anders? Technologische Risiken sind schwerer zu verstehen - technologische Systeme werden zunehmend komplexer - die Systemkomponenten werden kleiner Beschleunigung nahezu aller Prozesse entlang der Wertschöpfungskette in Verbindung mit der Verkürzung der Produktlebenszyklen Globalisierung und zunehmende Interdependenzen reduzieren Diversifikationseffekte Schnellere Wissensausbreitung beschleunigt den Innovations- und Produktionsprozess Neue Technologien haben immer schon neue Risiken zur Folge gehabt Auf dem Weg zur globalen Gleichzeitigkeit und Interdependenz

Traditionnelle Risiken Risikotypen Vergangenheitsbezogene Risiken Traditionell, erkennbar und monetär bewertbar Zukunftsbezogene Risiken Neuartig, nur bedingt erkennbar und monetär bewertbar Phantomrisiken Traditionnelle Risiken Emerging Risks

Emerging Risks Charakteristika Erkennung: Sie existieren unumstritten, sind jedoch nicht unbedingt klar und umfassend beweisbar Beschreibbarkeit: Es ist möglich, sie zu beschreiben, wenngleich auch nicht unbedingt abschließend Kausalität zwischen Risikoquelle und Schadenfolge: Die technisch-wissenschaftliche Ursächlichkeit für bestimmte Schadenfolgen ist oftmals nur bedingt beweisbar und nicht allseitig hieb- und stichfest nachvollziehbar Monetäre Bewertbarkeit: Das Ausmaß ihrer Folgen kann nur unzureichend und unbestimmt in Geld bewertet werden

Wir verlassen uns auf alte bewährte Muster

Risikowahrnehmung bei Swiss Re Risk perception network wurde etabliert, um schwache Signale systematisch zu erfassen Ziel und Zweck: Identifizieren und Bewerten von künftigen Risiken Systematisches Absuchen der Risikolandschaft Zentrale Erfassung der Beobachtungen von Risiken aus verschiedenen Ländern, Kulturen und Industrien/Firmen Systematic Observations of Notions Associated with Risk

Emerging risks - der SONAR Prozess Observations & Comments SONAR Input Swiss Re Group, External networks SONAR team Prioritisation ISO 9001/2000 Patent angemeldet Swiss Re Expert Opinion Analysis SONAR Database Issue Management Opportunity Modelling Product Development Risk Communication & Dialogue Risk Assessment Risk Management Product Management eg EC EMRI Markets

Emerging risks – Bedrohungen von heute – Schäden von morgen? Implantate Bevölkerungswachstum/ Alternde Bevölkerung Nahrungsergänzungs- mittel BSE Fettleibigkeit, Functional Food Nanotechnologie Acrylamid Botox Stress am Arbeitsplatz Hormonersatztherapie (HRT) EMF Indoor pollution Lifestyle Medikamente HRT Die bisher bedeutendste Studie an 16.608 postmenopausalen Frauen wurde im Mai 2002 vorzeitig abgebrochen, da eine erhöhte Rate an Brustkrebs und Herzinfarkt bei der Hormontherapie (Einnahme eines Östrogen-Gestagen Kombinationspräparates) gegenüber der Placebogruppe beobachtet wurde. Endokrine Disruptoren Klimaerwärmung: Globale Erwärmung Pervasive computing Toxic mold SARS/Vogelgrippe GVO, Gentechnik Cyber Risks Antibiotikaresistenz

Nanotechnologie Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts Nanos: Griechisch “Zwerg” Grösse 1 – 100 nm Nanopartikel haben einzigartige physikalische Eigenschaften: Sie unterliegen nicht den Gesetzen der klassischen, sondern denjenigen der Quantenphysik, großes Oberflächen: Volumen Verhältnis (sie sind äußerst reaktiv) Materialstärke, Gewichtsreduktion, Leitfähigkeit, neue optische Eigenschaften … Nanotechnologie ist eine Querschnittstechnologie (Chemie, Physik, Biologie, Medizin, Pharmazie, Ingenieur-/ Materialwissenschaften etc.)

Nanotechnologie Nanopartikel können im Körper und in der Umwelt sehr mobil sein Sie bieten Potenzial für innovative Materialien und Medikamente werden bereits in vielen kommerziellen Produkten eingesetzt Schätzungen gehen von einem heute durch nanotechnologische Erkenntnisse beeinflussten Weltmarktvolumen von ca. 100 Mrd aus Staatliches Fördervolumen 2004 in Europa 740 Mio. EUR

Nanotechnologie Aber: Sind diese „unsichtbaren“ Teilchen gefährlich? Können sie unter die Haut gelangen und dem Körper Schaden zufügen? Was passiert, wenn solche Teilchen in die Luft oder auf Abfalldeponien gelangen? Neue Materialien: Wir können uns nicht auf vergangene Erfahrung berufen keine Langzeiterfahrung nur wenige prospektive Studien nur wenige toxikologische Studien noch keine Klassifizierung der Risiken Unsicherheit Uncertainty

Versicherbarkeit von Risiken (wichtige Kriterien) Schätzbarkeit Für die Prämienberechnung müssen die Eintrittswahrscheinlichkeit und das Ausmaß der Schäden quantifizierbar sein. Kausalität (in der Haftpflichtversicherung) Es muss ein Kausalzusammenhang zwischen der Handlung oder Unterlassung des Versicherten und den daraus resultierenden Beschädigungen, Verletzungen oder wirtschaftlichen Schäden bestehen. Wirtschaftliche Machbarkeit Versicherer und Rückversicherer müssen in der Lage sein, eine für das Risiko angemessene Prämie zu erheben. Zufälligkeit Die Zeit, zu der das versicherte Ereignis eintritt, darf nicht vorhersehbar sein, und der Eintritt selbst darf nicht vom Versicherten beeinflussbar sein. Gegenseitigkeit Eine (idealerweise) große Zahl von natürlichen oder juristischen Personen, die einer Gefahr ausgesetzt sind, müssen zu einer Risikogemeinschaft zusammengefasst werden können, in der das Risiko solidarisch getragen und diversifiziert wird (Antiselektion ist zu vermeiden). Im Kern besagt dieses Konzept, dass Risiken dann als versicherbar gelten, wenn sie messbar, abgegrenzt und einschatzbar sind. Versicherer müssen neue Risiken decken und verstehen, wie sich bestehende Risiken weiterentwickeln. Versicherer sind sich nicht immer einig, welche Risiken versicherbar sind.

Focus Schätzbarkeit Einschätzbarkeit erfordert die Quantifizierbarkeit des Risikos: Häufigkeit (Eintrittswahrscheinlichkeit) Schadenausmaß Quantifizierbarkeit erweist sich als problematisch bei: revolutionären Risiken Risiken, die sich mit zeitlicher Verzögerung manifestieren (long-tail)

“Evolutionäres Risiko” versus “Revolutionäres Risiko”

Longtail-Risiko (Haftpflicht) Mesotheliom (Rippenfellkrebs) Abschätzung der zu erwartenden durch Asbest verursachten Mesotheliome in Deutschland (Zahlen aus der ehemaligen DDR sind nicht berücksichtigt) Unter den Todesfällen Berufserkrankter ist eine vorangegange Asbestexposition die weitaus häufigste Ursache. Aufgrund der langen Latenzzeit und des angestiegenen Asbestverbrauchs in Deutschland bis zur Mitte der 70er Jahre ist künftig mit einer Zunahme auf etwa 1.000 Fälle asbestverursachter Mesotheliome pro Jahr zu rechnen. Das Maximum wird für die Jahre 2010 bis 2015 erwartet. Ähnlich verhalten sich die Lungenkrebserkrankungen, deren Maximum 2025 (ca. 500 Todesfälle) erwartet wird. Asbestbedingte Erkrankungen zeichnen sich durch einen progredienten Verlauf über 20 bis 40 Jahre aus, d. h. dass sie in der Regel erst viele Jahre nach Exposition manifest werden. Da die Latenzzeit sehr lang ist, sind genaue Aussagen über die Häufigkeit und Dauer der Asbestfaserexposition, die zu Erkrankungen führten, im Nachhinein schwierig. Trotzdem sind sich viele Experten einig, dass theoretisch eine einzelne lungengängige Faser Krebs auslösen kann. Quelle: Deutsches Ärzteblatt

Wie unsicher ist sicher genug?