TradeSignal professional - Workshop Handelssysteme: Grundlagen, Konzepte, Praxisbeispiele Beginn des Workshops: Gegenseitige Vorstellung Wer war schon einmal auf einem Workshop? (bei Welchem?) Wer hat schon Training/wer möchte bitte bei CR melden Dominik Häger SystemSoft, Bremen · Germany

Überblick Einführung Grundlagen Vor- und Nachteile Gruppierung von Handelssystemen Backtesting und Optimierung Eigene Indikatoren erstellen Praxisbeispiele Neuentwicklungen / Ausblick © SystemSoft · www.systemsoft.de · Handelssysteme

Anmerkungen Workshop Idee soll im Vordergrund stehen Zwischenfragen erwünscht Eigene Erfahrungsberichte willkommen Viel Spaß! © SystemSoft · www.systemsoft.de · Handelssysteme

Workshop / Training Konzept Rundgang / Tutorial Charttypen, Indikatoren Basisfunktionen Gewinnspiel Diese Folie nur zeigen, wenn kein Training, sondern NUR Workshop (Berlin, Hamburg, München) TradeSignal zeigen Auf andere Workshops verweisen: Neue Chartarten, Indikatoren, Candlestick Mustererkennung, Trendwenden erkennen Erwähnen, dass mit CR ein Training abgesprochen werden kann (stand in der Einladung nicht explizit drin Gewinnspiel mit den Puppen durchführen © SystemSoft · www.systemsoft.de · Handelssysteme

Grundlagen - Übersicht Definition eines Handelssystems: Trending vs. Ranging – die Crux der technischen Analyse…. Ansätze für erfolgreiche Systeme © SystemSoft · www.systemsoft.de · Handelssysteme

Definition eines Handelssystems Eine eindeutige Anweisung zum Öffnen bzw. Schließen einer Long- bzw. Short-Position unter Beachtung verschiedener Money Management-Regeln. © SystemSoft · www.systemsoft.de · Handelssysteme

Vorteile von Handelssystemen Emotionen werden ausgeschaltet Die Disziplin wird verbessert Das Risiko wird begrenzt Die Handlung wird kontrolliert (Tagebuch) © SystemSoft · www.systemsoft.de · Handelssysteme

Nachteile von Handelssystemen Kein System arbeitet fehlerfrei Das Marktverhalten der Vergangenheit muss sich nicht zwangsläufig weiter fortsetzen Neigung zum „curve fitting“ Die meisten erfolgreichen Handelssysteme sind trendfolgend. Involatile Phasen produzieren dann Verluste. Back-testing kann nicht alle Einflüsse simulieren Optimierung statt logisches Denken – dadurch hohe Erwartung und niedriges Ergebnis © SystemSoft · www.systemsoft.de · Handelssysteme

Arten von Handelssystemen Trendfolgesysteme Annahme: Trend setzt sich fort Position: In die selbe Richtung Antizyklische Systeme Annahme: Markt ist am Wendepunkt Position: In die entgegengesetzte Richtung Kursmustererkennung Annahme: Gleiche Kursbewegung auf gleiche Chart-Muster (Candlestick und Point&Figure Signale...) © SystemSoft · www.systemsoft.de · Handelssysteme

Trendfolgesysteme Steigen in Richtung des Trends ein Verlieren einen Teil der Buch-Gewinne wieder Steigen „zu spät“ ein und aus Je träger, desto geringere Gewinnmargen aber auch geringere Kosten Hier einfach ein SMA System auf dem DAX zeigen Einfache Erklärung für die Handelssysteme in Tspro geben. © SystemSoft · www.systemsoft.de · Handelssysteme

Antizyklische Systeme Übertreibungsphase kein Garant für eine Trendwende = häufige Fehlsignale Position gegen den Trend einnehmen = setzt psychische Stärke voraus Versagen am Anfang eines Trends (Ausbruch aus Seitwärtsphase) Versagen am Ende eines Trends (Keine Gegenbewegung) Hier einfach ein Stochastic System auf dem DAX zeigen © SystemSoft · www.systemsoft.de · Handelssysteme

5 Regeln für erfolgreiche Systeme... Sorge für ausreichend lange Datenreihen mit möglichst unterschiedlichen Marktphasen. Zerlegen der Datenreihe in eine Optimierungs- und eine Testphase, um nicht „blind“ in die Zukunft zu steuern. Definiere genaue Handelsregeln – kein Freiraum für Interpretationen. Halte genügend Kapitalreserven, um Verlustphasen überstehen zu können. Erzeuge ausreichend viele Signale © SystemSoft · www.systemsoft.de · Handelssysteme

... und noch 5 Regeln Folge jedem Signal wenn Du Deinem System vertraust. Sonst ist Emotion im Spiel. Diversifiziere über mehrere Märkte. Handle in Märkten mit ausgeprägtem Trendverhalten. Verluste gehören dazu. Sie sind nicht Ergebnis Deines Unvermögens. Keep it simple. Die Erfahrung zeigt, dass einfache Systeme die erfolgreicheren sind. © SystemSoft · www.systemsoft.de · Handelssysteme

Einflussfaktoren Provision: Häufige Signale führen zum Verlust Wenig Signale sind nicht aussagekräftig Slippage: Ist mein System zu schnell? Handeln auf Open oder Close © SystemSoft · www.systemsoft.de · Handelssysteme

Einflussfaktoren – DAX, daily + MA22 © SystemSoft · www.systemsoft.de · Handelssysteme

Provision – 0,5% pro Trade © SystemSoft · www.systemsoft.de · Handelssysteme

Slippage – 22 Punkte © SystemSoft · www.systemsoft.de · Handelssysteme

Handeln auf Open / Close © SystemSoft · www.systemsoft.de · Handelssysteme

Ungleiche Auf- und Abwärtsdynamik Aufwärtstrends sind oftmals lang andauernd Abwärtstrends sind schneller Konsequenz für indikatorbasierte Systeme: Unterschiedliche Periodenlängen verwenden 1. Handelsystem für Kauf 2. Handelssystem für Kauf glattstellen 3. Handelssystem für Verkauf 4. Handelssystem für Verkauf glattstellen Beispiele in TradeSignal: SMA up/down © SystemSoft · www.systemsoft.de · Handelssysteme

Trending versus Ranging Problem: Wie kann ich den Trend handeln... ohne in Seitwärtsphasen zu verlieren? Lösungsansatz: Trendfolgesystem handeln Filter zum Schutz vor Seitwärtsphasen verwenden Beispiel in TradeSignal: Turtle / True Range © SystemSoft · www.systemsoft.de · Handelssysteme

Praxisbeispiel 1: HS DessAroons Long Signale für den Bund-Future Verbindet Oszillator und Trendindikator Verwendet Indikator auf Indikator Benutzt Aroon Indikator als Filter Läuft erfolgreich für Daily sowie 1H HS DessAroons zeigen © SystemSoft · www.systemsoft.de · Handelssysteme

Praxisbeispiel 2: HS ATRulez! Bond und Equity Markt Long- sowie Short Signale Idee: Wichtige Tage, die einen Trend einläuten Test über die „ATR“ als Range-Indikator Beispiel für die Funktion „Operatoren“ HS ATRulez! zeigen © SystemSoft · www.systemsoft.de · Handelssysteme

Praxisbeispiel 3: Larries Vola-Ex Long- und Short Signale für den US T-Bond Future Checkt ein einfaches Kursmuster Testet dadurch mögliche Vola-Ausbrüche Anmerkung: HS ist ein Zwischending zwischen „Mustererkennung“ und Trendfolger (wg. Volaausbruch = Trendbeginn) © SystemSoft · www.systemsoft.de · Handelssysteme

Advanced Money Management Was ist das überhaupt? Warum überhaupt Money Management? Wann Money Management? Welche Parameter? Fazit? © SystemSoft · www.systemsoft.de · Handelssysteme

AMM – in detail Wichtige Parameter Maximum Drawdown, Risk of Ruin, Sharpe Ratio ... © SystemSoft · www.systemsoft.de · Handelssysteme

Vordefinierte Templates Was sind Templates? Definieren eigener Templates Liste der vordefinierten Templates Wichtigste Beispiele vorgestellt: Blue Men Bollinger Band System Turtle Trader System Verschicken und Importieren einfach möglich 3. Praxisteil: Templates zeigen, wichtigste Beispiele vorstellen, zeigen wie man ein eigenes Template erstellt. Schöne Beispiele in „Workshop Bollinger Modified“ Üben lassen. Kleine Pause © SystemSoft · www.systemsoft.de · Handelssysteme

Das kann TradeSignal auch noch... Automatische Mustererkennung bei Candlestick Charts Point & Figure Chartanalyse plus Mustererkennung Optimierung mit genetischen Algorithmen Money Management mit StoppLoss, Margin Berechnungen, Risk Parametern usw. Charttyp Market Profile Charttypen Renko, Kagi, Three-Line-Break Realtime Alerting © SystemSoft · www.systemsoft.de · Handelssysteme

Und das auch noch... Realtime Currency/Unit Conversion Instrumentabhängige Daten zur Auswahl: Aktien, Futures: last Currencies: bid, ask Bonds: last, yield Weather RICs: Temperatur, Windrichtung, ... Portfolio-Trading Client-Server Architektur Recovery MDS Datenlieferservice intraday Datenlieferservice historisch usw... TradeSignal Demo: Bonds: Workshop - Renditespreads Bei den Weather RICs ZEIGEN: Chart mit den Wettervorhersagen Beim letzten Punkt kurz die anderen Workshops erwähnen: Charttypen Handelssysteme Trendwenden Candlestick Mustererkennung Usw. © SystemSoft · www.systemsoft.de · Handelssysteme

Schmankerl The AdvancedTrader Handel auf einem Indikator möglich Definition eines Aktien-Spreads als neues Instrument TradeSignal Demo: Screen Workshop Indikatorhandel © SystemSoft · www.systemsoft.de · Handelssysteme

Ansprechpartner usw. Version 3.6 aktuell, bitte checken Vertrieb durch Kollegin Birgit Claussen: 0172-4109054 Birgit.Claussen@systemsoft.de Updates im Lizenzpreis enthalten Historische Kurse erhältlich Telefonische Hotline: 0421-20109-11 Technische Anfragen Funktionale Hilfe Dokumentationen Alles im Web: www.tradesignal.com Wichtige Neuentwicklungen: Programmierung eigener Handelsanwendungen © SystemSoft · www.systemsoft.de · Handelssysteme

Neuentwicklungen über die AFL AFL: Active Financial Library - Eigenentwicklung Erfolgsmodell: schon viele Projekte realisiert: 1. Technical Trading System 2. Import-Assistent für eigene Datenquellen 3. TradeScreener (Demo) 4. EquityLister /(realtime Screener) ... Etc. pp Eigenentwicklungsprojekte auf Anfrage! RelPerfOrator Funktionierendes Praxisbeispiel: Weitere Beispiele DAX-Liga, Export Scheduler, Candlestick Screener Zu den Projekten: wir nehmen gerne Ihre Aufträge entgegen! © SystemSoft · www.systemsoft.de · Handelssysteme

Technical Trading System Basiert auf Indikatormodell Protokollierung der einzelnen Trades Komplette Handelsunterstützung Client/Server Architektur Seit Feb/2002 produktiv im Eigenhandel! © SystemSoft · www.systemsoft.de · Handelssysteme

EquityLister Tabelle mit Realtime Updates TA Indikatoren einfach integrieren  auch realtime User-defined riclists Screenshot ergänzen! © SystemSoft · www.systemsoft.de · Handelssysteme

EquityLister (2) Gruppierung a la Outlook! Realtime Updates – siehe rote flashs © SystemSoft · www.systemsoft.de · Handelssysteme

3D YieldCurve Pilot 3D Charts Beispiel: 10yr YieldCurve Wenn möglich auf Laptop oder Präsentationsrechner zeigen Auch auf andere Darstellung (Volume als 3. Achse einzeichnen) hinweisen © SystemSoft · www.systemsoft.de · Handelssysteme

Integration: PortfolioView Tool zur Integration der Positionsführung Umstecken auf Laptop und vorführen! © SystemSoft · www.systemsoft.de · Handelssysteme

Ihre Handelsidee Sie haben einen Wunsch Wir haben die Datenquelle (Reuters) Wir haben die Schnittstelle (AFL) Wir haben das Entwickler-Team Wir setzen Ihre Idee um! © SystemSoft · www.systemsoft.de · Handelssysteme

Literaturhinweise Zeitschriften Bücher Internet Stocks & Commodities (auch andere Märkte) Technical Investor / Der aktive Trader Bücher Jack D. Schwager: Technical Analysis Erich Florek: Neue Trading Dimensionen Johannes Welcker: Technische Aktienanalyse Larry Williams: Long-Term Secrets to Short-Term Trading Internet www.google.de: „Handelssystem“/„Indikator“ © SystemSoft · www.systemsoft.de · Handelssysteme