Chartanalyse mit Erweiterten Indikatoren

Präsentation zum Thema: "Chartanalyse mit Erweiterten Indikatoren"—  Präsentation transkript:

1 Chartanalyse mit Erweiterten Indikatoren
€ € € Chartanalyse mit Erweiterten Indikatoren Heidelberger Investoren-Runde 2-März-2011

2 Agenda - Erweiterte Indikatoren
Wellenspektrum Filtern der interessanten Wellen Rauschen und Trend Lag Indikatoren laufen immer hinterher Glätten Klare Aussagen im Indikator Verlauf Die Suche nach dem Super Indikator Unterschiedliche Einstellungen Bestätigung durch verschiedene Theorien und Berechnungen Der Lieblingsindikator und seine Eigenschaften

3 Wellenspektrum Kursverläufe aus Wellen synthetisiert Spektrum
Verschieden Frequenzen Verschieden Amplituden Spektrum Elektromagnetisch Optisch Fourieranalyse Verwendung der Prozess- technik auf Kursverläufe Herausfiltern der für das Traden interessanten Frequenzen

4 Low Pass Filter Niedere Frequenzen dürfen durch
Hohe Frequenzen bleiben hängen Reduzierung des Rauschens Weniger Fehlsignale Dämpfung des Verlaufs Einfache Low Pass Filter Schlusskurse statt Open/High/Low Wochenkurse Kurze gleitende Durchschnitte zB 3-Perioden exponentiell …… Was bleibt ist der Trend !

5 High Pass Filter Hohe Frequenzen dürfen durch
Niedere Frequenzen bleiben hängen Eliminieren des Trends High Frequency Trading Zyklusanalyse Optimieren des Ein/Ausstiegs Einfache High Pass Filter Oszillatoren RSI, Stochastik, …… Über wenige Perioden

6 Lag Idealer gleitender Durchschnitt ?
Indikatoren haben immer Lag Gleitender Durchschnitt Lag Idealer gleitender Durchschnitt ? Gleitender Durchschnitt mit Zeitversatz Leider für die aktuelle Periode noch nicht verfügbar

7 Kürzen des Lag Verkürzen der Perioden, über die der Indikator berechnet wird: Rauschen nimmt zu Ähnliches Lag im Zähler und Nenner EMA11 / EMA10 Prozentual oder absolut Komplexe mathematische Verfahren Ohne wesentlich bessere Ergebnisse

8 Glätten Zeitnahe Indikatoren über wenig Perioden haben oft einen rauen Verlauf. EMA 5 *2 Mehrfachberechnung ZB Gleitender Durchschnitt eines Gleitenden Durchschnitts Gute Glättung Schnelle Reaktion EMA 20 Sägezahn EMA 30 Berechnung über mehr Perioden Bessere Glättung Langsame Reaktion EMA 20 Sägezahn

9 Die Suche nach dem Super Indikator
Es gibt hunderte Indikatoren - keiner ist konstant der Beste Alle mathematischen Methoden wurden schon ausprobiert Inklusive der Berechnung des dominanten Zyklus Es gibt keinen Geldesel Superindikator Kombination von Indikatoren Maximal 2 bis 3 Indikatoren sinnvoll Mehr ist weniger - weniger Gelegenheiten zum Traden - Überoptimierung (Anpassung an die Vergangenheit ohne verbesserte Vorhersage der Wahrscheinlichkeiten Überlegen Sie sich zuerst die Fragestellung, die der Indikator beantworten soll … … danach suchen Sie einen geeigneten Indikator

10 Verschiedene Wege zum Ziel
Unterschiedliche Indikatoren führen zu gleichen Aussagen Beispiel MACD ATR

11 Unterschiedliche Einstellungen
Verwendung von Oszillatoren als Trendindikatoren zB Stochastik über 100 Perioden

12 Meine Lieblingsindikatoren
Double Smoothed Stochastik nach Bressert Oszillator mit konstantem Wertebereich Zeigt Schwingungen im mittleren Frequenzbereich Stochastik auf den RSI (kurzfristig) Zeigt gute Einstiegssignale Gleitende Durchschnitte Trenderkennung Average True Range Positionsgrößenbestimmung