Treuhänder-Informationsveranstaltung 03.06.2014 Marc Wolbeck, BaFin

Agenda Übersicht der Kapitalanlage-Rundschreiben Schnittstellen von VA 54 Geplante Überarbeitung von Kapitalanlage-Rundschreiben Preparatory phase

Übersicht der Kapitalanlage-Rundschreiben R 4/2011 (VA) Hinweise zur Anlage des gebundenen Vermögens Sammelverfügung vom 21.06.2011 (Anzeige- und Berichtspflichten) R 13/2005 (VA) Treuhänder R 12/2005 (VA) Sicherungsvermögen R 6/2005 (VA) Rückversicherungsunternehmen R 7/2004 (VA) Hedgefonds R 1/2004 (VA) Stresstests R 1/2002 ABS/CLN R 3/2000 Derivative Finanzinstrumente R 3/1999 Strukturierte Produkte Verlautbarung „Hinweise zum Einsatz von Receiver Forward Swaps, Long Receiver Swaptions und Credit Default Swaps vom 14.09.2005 Weitere Verlautbarungen: Unternehmensdarlehen, Staatsanleihen,… Präsentationtitel | 05.04.2017 | Seite 3

Schnittstellen vom Grundsatzreferat für Kapitalanlagen Referat Grundsatz Kapitalanlagen Leitung VA/BaFin Verbände WA 36 WA 26 BMF Präsentationtitel | 05.04.2017 | Seite 4

Geplante Überarbeitung von Kapitalanlage-RS (1) ALT: R 13/2005 (VA) Treuhänder Vortrag von Frau Landwehr R 12/2005 (VA) Sicherungsvermögen Anpassung an die bestehende Rechtslage (Änderung VV wegen geänderter AnlV/Zuordnung von Vermögensanlagen, Fachtermini,…) Präsentationtitel | 05.04.2017 | Seite 5

Geplante Überarbeitung von Kapitalanlage-RS (2) R 4/2011 (VA) Hinweise zur Anlage des gebundenen Vermögens Integration von Qualifikationsvoraussetzungen aus dem Treuhänder-Rundschreiben Integration folgender Rundschreiben: R 7/2004 und R 1/2002 Integration von Verlautbarungen (z.B. Hinweise zur Anlage in Unternehmensdarlehen, Streuung) und FAQ AnlV (insb. Umsetzung KAGB) Eigene Kreditrisikobewertung/Rating ALM Präsentationtitel | 05.04.2017 | Seite 6

Geplante Überarbeitung von Kapitalanlage-RS (3) R 3/2000 Derivative Finanzinstrumente Anpassung an die bestehende Rechtslage (z.B. Meldewesen) Integration des R 3/99 Integration von Verlautbarungen (insb. Vorkäufe, Vorverkäufe, Receiver Swaps, Inflationsswaps) Grundsätzlich erweiterte Anlagemöglichkeiten in Verbindung mit erhöhten Anforderungen im Risikomanagement (insb. NPP) Präsentationtitel | 05.04.2017 | Seite 7

Preparatory phase (1) Preparatory Guidelines: EIOPA Public Consultation Nr. 13/008-011 on Guidelines on preparing for Solvency II Hintergrund EIOPA (27.09.2013): Abschlussbericht enthält u.a. die im EIOPA Board of Supervisors (BoS) am 25.09.2013 verabschiedeten PrepGL. EIOPA (31.10.2013): Veröffentlichung in allen Sprachen der Mitgliedstaaten Zeitgleich soll dann das Comply-or-explain Verfahren beginnen (Ende voraussichtlich am 31.12.2013) Präsentationtitel | 05.04.2017 | Seite 8

Preparatory phase (2) Guidelines 22: Asset-Liability-Management 23: Investment-Risk 24: Liquidity Risk Grundsatz der unternehmerischen Vorsicht: 25: Investment Risk Management 26: Assessment of non-routine investment activities 27: Unit-linked and index linked contracts 28: Assets not admitted for trad. on a regulated financial market 29: Derivatives 30: Securitised Instruments Präsentationtitel | 05.04.2017 | Seite 9

Preparatory phase (3) Zeitplan der BaFin-Veröffentlichungen Hier: Grundsatz der unternehmerischen Vorsicht Dialogphase: 25.-28.KW 2014 (2) Veröffentlichung der Verlautbarung: 36. KW 2014 (3) Start der Abfrage zum Umsetzungsstand: 42. KW 2014 Präsentationtitel | 05.04.2017 | Seite 10

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