Banken von Daniel Neumann und Henning Nolzen "Das Problem der ABS- und CDO-Krise liegt darin, dass alles mit allem zusammenhängt (Zitat Manager-Magazin)

Präsentation zum Thema: "Banken von Daniel Neumann und Henning Nolzen "Das Problem der ABS- und CDO-Krise liegt darin, dass alles mit allem zusammenhängt (Zitat Manager-Magazin)"—  Präsentation transkript:

1 Banken von Daniel Neumann und Henning Nolzen "Das Problem der ABS- und CDO-Krise liegt darin, dass alles mit allem zusammenhängt (Zitat Manager-Magazin)

2 Einführung / Modellzweck Simulation von Kredit-Vergabe durch Banken SOC durch Kredit-Vergabe unter Banken? Systemverhalten bei Banken unterschiedlicher Größe Systemverhalten bei Änderung der Rückzahlungs- und Aufnahmewahrscheinlichkeit

3 Konzeptionelles Modell (I) Banken Rücklagen Kreditvergabe Kreditaufnahme 2 Bankgrößen Schuldner Kreditaufnahme Rückzahlungswahr- scheinlichkeit 3 Risikoklassen Agenten:

4 Konzeptionelles Modell (II)

5 Auswertung Situationsabhänging: höhere Wahrschein- lichkeit pleite zu gehen Rücklagen (Bankgröße)

6 Auswertung Geringerer Gewinn Höhere Sättigung Langsamere Einstellung der Sättigung Hoher Gewinn Schnelle Einstellung der Sättigung Zinsen

7 d Einfluss des Marktzinses (I) Aktivierter MarktzinsDeaktivierter Marktzins

8 Einfluss des Marktzinses (II)

9 Zusammenfassung Unterschiedliche Bankengröße in einigen Situationen relevant, sonst kein Unterschied Rückzahlungswahrscheinlichkeit gibt allgemeinen Wachstumstrend der Banken vor keine SOC tritt auf

10 Erfahrung / Schwierigkeiten Fehlende empirische Daten Welche Effekte wirken auf Wahrscheinlichkeiten? (Zusammenhänge) Kreditausfallquote bei den Banken Modellgrenzen Wann ist das Modell fertig? Was ist realistisch?

11 Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!!! Gibt es noch Fragen?