Präsentation für KUNDEN OCM: Optimized Credit Risk Mitigation Präsentation für KUNDEN Kundenlogo Klaus Hoffesommer – Geschäftsführer XXX – Titel Ort, Datum

Agenda Vorstellung & Einleitung Firmenprofil & Referenzkunden Geschäftshintergrund Produkt: Was ist OCM? Was macht OCM? Implementierung von OCM? Alternativen zu OCM? Was bringt OCM? Vorteile für KUNDEN! Nächste Schritte... Optimization Methods

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Optimization Methods Das Unternehmen Historie Aktuelle Entwicklung Gegründet 2002 von Klaus Hoffesommer Standorte: Lichtenfels (Deutschland), Atlanta (USA) Geschäftsführer: Klaus Hoffesommer Historie Eigene Entwicklung des Verfahrens (Oktober 2001 – März 2002) Erster produktiver Einsatz seit April 2002 Einsatz in einem weiteren Bankensystem seit August 2004 Aktuelle Entwicklung Niederlassungen in Deutschland und USA Stetige Anpassungen und Erweiterungen Partnerschaften in Deutschland, Österreich und Schweiz Produkt: Das Produkt OCM: Optimized Credit Risk Mitigation Optimization Methods

(Ulrich Stockschläder, FIDUCIA IT AG) Optimization Methods Referenzkunde: Fiducia AG Pilotkunde: seit März 2002 in Produktion In 3 Testportfolios von 3,3 Mrd. Euro: Einsparung RWA von ca. 50 Mio. Euro! Optimierung für aktuell über 800 Genossenschaftsbanken im Rechenzentrum Kreditvolumen insgesamt ca. 300 Milliarden Integration von Basel 2 Regeln seit 2004 Kundenspezifische permanente Weiterentwicklung jj„Mit dem Verfahren (...) ist es erstmals möglich den Aufwand für Aufbau und Verwaltung der Engagements zu reduzieren, die Dokumentation der Sicherheiten zu optimieren und den Sicherheitsbestand optimal auszunutzen.“ (Ulrich Stockschläder, FIDUCIA IT AG) Optimization Methods

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Aufbau eines Beispielkreditengagements (I) Besichertes Kreditengagement: Darstellung in Tabellenform Kredite (Forderungen): Sicherheiten (Gewährleistungen): Kunde X Kunde Y Kunde Z S1+S3 S1+S2 S1 S1+S3+S4 S3+S4 Kredit 1 € 2.000.000,00 Kredit 2 € 1.000.000,00 Kredit 3 Kredit 4 € 1.200.000,00 Kredit 5 € 700.000,00 Sicherheit 1 WP € 1.500.000,00 Sicherheit 2 WP € 800.000,00 Sicherheit 3 WP Sicherheit 4 WP € 1.700.000,00 Kreditnehmer- Einheit XYZ Summe Kredite € 5.900.000,00 Summe Sicherheiten € 5.500.000,00 Optimization Methods

Aufbau eines Beispielkreditengagements (I) Besichertes Kreditengagement: Grafische Darstellung als Netzwerk Kredite: Sicherheiten: Optimization Methods

Probleme bei der Verrechnung der Sicherheiten (I) 0.8 1.7 1.5 2.0 1.0 1.2 0.7 K1 K3 K5 K2 K4 Es ist nicht gleichgültig, wie man die Sicher- heitenwerte verteilt – ob man z.B. zuerst Sicherheit S1 mit Kredit K1 und danach S3 mit K1 verrechnet, oder ob man eine andere Verteilung wählt! Dieses Problem verhinderte bisher eine präzise Bestimmung der gesamten RWA. Das Beispiel hat 3.628.800 verschiedene Möglichkeiten (N!) der Sicherheiten Verrechnung! Optimization Methods

Probleme bei der Verrechnung der Sicherheiten (II) Komplexität großer Kreditengagements Im Alltag der Banken bilden solche Kreditengagements große und komplexe Geflechte. Eine wirkliche Verrechnung ist hier nur noch maschinell sinnvoll. Optimization Methods

Probleme bei aktueller Marktsituation Aktuell keine optimale Verrechnung im Markt! Nur heuristische oder Simplex basierte Verrechnungen Aktuelle Lösungen nur bedingt einsetzbar! Hohe Kapitalbindung durch Eigenkapitalhinterlegung! Höhere RWA führt zu höherer EK-Hinterlegung Opportunitätskosten von mehreren Millionen pro Jahr! Keine genaue Kenntnis über das gesamte Kreditrisiko! Gesamtbanksteuerung auf ungenaue Daten! Handlungssicherheit eingeschränkt Unflexibel bei Marktänderungen Schlechtere Konditionen im Kreditgeschäft Keine genauen Kriterien für das Pricing Schlechtere Wettbewerbssituation Optimization Methods

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OCM: Optimized Credit Risk Mitigation Produkt: OCM Optimized Credit Risk Mitigation Was ist OCM? Multi Risk Analysor Basel II Rechenkern Optimierung Verrechnung OCM: Optimized Credit Risk Mitigation Optimization Methods

Die Lösung: OCM Optimized Credit Risk Mitigation Was macht OCM? OCM verrechnet besicherte Risikopositionen bestmöglichst (optimal) mit den zugeordneten Sicherheiten und Gewährleistungen Optimierung, vollständig über Parameter steuerbar Optimierte Verrechnung für alle Basel II Ansätze Sekundenschnelle Verarbeitung von komplexesten Geflechten Nachweis der optimal minimierten RWA Vielschichtige Analyse der Risikominderung und des Risikos der Aktiva Ermittlung des optimal reduzierten Gesamtrisikos Simulationsrechnungen für das Pricing Optimization Methods

Unique Selling Points (USP) für OCM Was macht OCM einzigartig? Einzige Lösung, die ohne Einschränkungen nachweislich optimal verrechnet! Einzige Lösung, die alle Basel 2 Ansätze und eigene Risikobewertungen sogar parallel verarbeitet Einzige Lösung, die in Sekunden die Ergebnisse optimal ausweisen kann Einzige Lösung, die das Gesamtrisiko auf allen Ebenen und Sichtweisen darstellt Einzige Lösung, die sich in diesem Bereich am Nutzen für den Kunden orientiert Optimization Methods

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1. Verrechnung des Beispieles ohne Optimierung Verrechnung ohne Optimierung mit OCM K1 K3 K5 K2 K4 S4 K5 S4 K5 S1 S2 S3 S4 Die Reihenfolge der Verrechnung entscheidet über: Höhe des RWA Nachweises Ungenutzte Sicherheitenanteile S4 K5 S4 K5 S4 K5 S4 K5 Ergebnis: € 800.000 ungenutzer Sicherheiten € 1,2 Mio. unbesicherte Kredite Gesamt Blankoanteil: 1.200.000,00 Nicht verrechnete Sicherheitenwerte: 800.000,00 Optimization Methods

2. Verrechnung mit OCM aber ohne Risikogewichtung Verrechnung mit Optimierung in OCM ohne Risikogewichtung Kredite (Mill €) Sicherheiten K2 K4 M.P. 9 Rat.1 M.P. 10 Rat.6 M.P. 11 Blanko:0.2 Mill. OCM bewirkt hierbei Optimierung des Blankoanteils nachweislich auf den niedrigsten Wert! Offener Punkt: Kunde mit dem schlechtesten Rating hat unbesicherten Kreditanteil 2.0 1.0 1.2 0.7 K1 K3 K5 K2 K4 S4 K5 S4 K5 S4 K5 S1 S2 S3 S4 1.5 0.8 1.7 S4 K5 S4 K5 S4 K5 Optimization Methods

3. Verrechnung mit OCM und mit KN-Risikogewichtung Kredite (Mill €) Sicherheiten Verrechnung mit Optimierung und gewichtet mit KN Ratings OCM bewirkt hierbei Gewichtung nach Kreditausfallrisiko! Optimale Sicherheitenverrechnung ist entscheidend! M.P. 9 Rat.1 M.P. 10 Rat.6 M.P. 11 K4 K1 Blanko:0.2 Mill. 2.0 1.0 1.2 0.7 K1 K3 K5 K2 K4 S4 K5 S4 K5 S4 K5 S4 K5 S1 S2 S3 S4 1.5 0.8 1.7 S4 K5 S4 K5 S4 K5 Optimization Methods

Berücksichtigt werden bei der Optimierung mit OCM Für jeden Basel II Ansatz: Alle Gewichtungen Auch individuelle Risikogewichtungen Wert- Schwankungen Assets Sicherheiten / Gewährleistungen Währungs- unterschiede Kreditrisiko Inkongruenzen Sicherheiten-Qualitäten Laufzeit- unterschiede Optimization Methods

OCM für alle Basel II Ansätze Mathematischer Rechenkern OCM OPTIMIERUNG Mathematischer Rechenkern Basel II Interface Für alle Risikogewichtungen nach allen in USA und Europa gültigen Basel II Ansätzen Client Interface Verfahren zur optimalen Ressourcenverteilung in komplexen Geflechten Aufbereitung der Risikogewichtungen vor der Optimierung Separater Rechenkern für Basel II – konforme Risikogewichtungen Client Interface bereitet die kundenspezifischen Gewichtungen auf Optimierung der Sicherheitenverteilung für beliebige Risikogewichtungen Extrem flexibel, da parametergesteuert Optimization Methods

Ergebnisse der optimierten Berechnung Analyse Sichtweisen Analyse Ebenen Einzigartig! Forderungen Gewährleistungen Das Ergebnis der optimierten Verrechnung ermöglicht eine prompte Auswertung der reduzierten RWA sowohl für Kunden, als auch für Einheiten oder für das gesamte Kreditportfolio der Bank. Die anrechenbaren Beträge pro Sicherheiten/ arten werden nachgewiesen. Optimization Methods

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Integration in das IT System der Bank (I) tägl. Massenverar- beitung im Batch/ Meldewesen Kreditbewilligung, Besicherung und Änderung Optimization Methods

Integration in das IT System der Bank (II) OCM wird in das zentrale, operative IT-System integriert. Für die Integration in das zentrale System werden Schnittstellenprogramme entwickelt. Die direkte Kommunikation mit den Bankanwendungen wird ermöglicht. OCM kann sowohl operationale Daten als auch historische Daten verarbeiten. Für die Implementierung von OCM bieten wir intensive Beratung an. Optimization Methods

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Mögliche Alternativen Folgende Systeme am Markt: Heuristische oder simplex-basierte Lösungen in Eigenentwicklungen in Lösungen von Beratungshäusern als Teillösungen von anderen Basel 2 Systemen Diese Systeme sind jedoch keine „echten“ Alternativen zu OCM, weil sie keine 100% Optimierung und keine Flexibilität bieten können! Optimization Methods

Nachteile der Alternativen Heuristische oder Simplex basierte Lösungen haben: Suboptimale Ergebnis-Berechnung Probleme mit Basel II Bestimmungen Keine akzeptable Lösung bei fortgeschrittenen IRB-Ansatz Keine Flexibilität bei Änderung der Risikogewichtungen Keine Lösung bei Partial Use Kein Einsatz in Dialogen für Simulationsrechnungen Einsatz beschränkt auf eine Aufgabe (Meldewesen) Langsame oder ungenaue Verrechnung Optimization Methods

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OCM im Einsatz! Das Ergebnis der Optimierung ist: Eine bessere Ausnutzung der Sicherheiten Eine höhere Berücksichtigung der anrechenbaren Sicherheiten beim Ausweis für das Meldewesen Eine verlässliche Risiko-Einschätzung. Optimization Methods

Die Lösung: OCM Optimized Credit Risk Mitigation Was bringt OCM? ROI (Return on Investment) Beispielsrechnung: Bank hat Bilanz Aktiva von: € 300.000.000.000,00 Rest optimierbarer Kredite: € 220.000.000.000.00 Annahme: Voroptimierung (Bsp. Simplex) bereits im Haus! OCM kann RWA um mindestens 0,4% zusätzlich senken, also ein Optimierungspotenzial von: € 880.000.000,00 Nach Basel 2 dafür 8% EK Hinterlegung: € 70.400.000,00 Mit OCM jedoch keine EK-Hinterlegung, sondern zusätzlicher Wirtschaftsertrag von ca. 5% € 3.520.000,00 Bei einer RWA von 1 Milliarde erzielt OCM (bei einer vor-optimierten Besicherung) eine Einsparung von durchschnittlich 5 Millionen RWA ! Optimization Methods

OCM OCM Wirkungskreis Was bringt OCM? Basel 2 IT Kredit- vergabe Risk Optimierung nach allen Basel II Ansätzen (auch Partial Use)! Schnelle Verrechnung im Dialog (Simulationen), schnellere Bearbeitung bei Kreditvergabe! Optimierung nach eigenen Parametern z.B. aus dem Risikocontrolling, Pricing! Basel 2 IT Kredit- vergabe Risk Controlling Flexibilität bei Wechsel des Basel 2 Ansatzes! Ermittlung des genauen, geminderten Adressausfallrisikos! OCM IT Chief Risk Officer CEO Sekundenschnelle Verrechnung, damit Batchprozess entlastet wird! Reduzierung der EK- Belastung, dadurch erhebliche Kostenersparnis! Reduzierung von operationalen Kosten für Systeme und Mitarbeiter! Optimization Methods

OCM keine Lösung für Sie? Wann ist OCM keine Lösung? Bei 1:1 Geflechten (1 Privatperson zu 1 Immobilie) Bei ausschließlich weiten Zweckerklärungen Bei insgesamt wertmäßig starker Überbesicherung (zu viel Sicherheiten) Kein Interesse an Eigenkapitaleinsparung Ausschliesslich top-rated Assets STOP!! Optimization Methods

Zusammenfassung: Nutzenvorteile ! OCM kann: Ermittlung der optimal risikogeminderten RWA ! Nutzung für alle Basel II Ansätze (plus Partial Use) ! Darstellung des Kreditrisikos auf allen Ebenen! Sekundenschnelle Berechnung der Ergebnisse ! OCM Vorteile: Kosteneinsparung durch Reduzierung des EK Anteils ! Reduzierung und genaue Bestimmung des Kreditrisikos ! Verbesserung des Ausschöpfungspotenzials der Kunden ! Reduzierung der operationellen Kosten ! Verbesserung des Kundenservice ! Verbesserte Wettbewerbsfähigkeit ! Optimization Methods

Agenda Vorstellung & Einleitung Firmenprofil & Referenzkunden Geschäftshintergrund Produkt: Was ist OCM? Was macht OCM? Implementierung von OCM? Alternativen zu OCM? Was bringt OCM? Vorteile für KUNDEN! Nächste Schritte... Optimization Methods

Nächste Schritte OCM Optimization Methods

Nächste Schritte Vorschlag: OCM Grundsätzliches Interesse? Optimization Methods

Nächste Schritte Vorschlag: OCM Grundsätzliches Interesse? Kostenlose Testverrechnung an einem Kunden-Datenbeispiel OCM Optimization Methods

Nächste Schritte Vorschlag: OCM Grundsätzliches Interesse? Kostenlose Testverrechnung an einem Kunden-Datenbeispiel Komplette Berechnung der optimal geminderten RWA und Darstellung der Kreditrisikominderung. Kostenfreie Ermittlung des Optimierungspotenzials (Nutzen) OCM Optimization Methods

Nächste Schritte Vorschlag: OCM Grundsätzliches Interesse? Kostenlose Testverrechnung an einem Kunden-Datenbeispiel Komplette Berechnung der optimal geminderten RWA und Darstellung der Kreditrisikominderung. Kostenfreie Ermittlung des Optimierungspotenzials (Nutzen) Ergebnispräsentation für Kunden OCM Optimization Methods

Nächste Schritte Vorschlag: OCM Grundsätzliches Interesse? Kostenlose Testverrechnung an einem Kunden-Datenbeispiel Komplette Berechnung der optimal geminderten RWA und Darstellung der Kreditrisikominderung. Kostenfreie Ermittlung des Optimierungspotenzials (Nutzen) Ergebnispräsentation für Kunden Kein Risiko, keine Verpflichtung, partnerschaftlicher Ansatz von Beginn an ! OCM Warum OCM? ....weil wir Ihnen den Vorteil jederzeit beweisen können! Optimization Methods

Fragen & Antworten Feedback? Fragen & Antworten? Interesse? YES NO Optimization Methods

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