Jahrestagung der Erich-Gutenberg-Arbeitsgemeinschaft 1. Dezember 2012

Präsentation zum Thema: "Jahrestagung der Erich-Gutenberg-Arbeitsgemeinschaft 1. Dezember 2012"—  Präsentation transkript:

1 Jahrestagung der Erich-Gutenberg-Arbeitsgemeinschaft 1. Dezember 2012
Finanzmarktkrise und bankinternes Risikomanagement - Wer ist Hase, wer Igel? Jahrestagung der Erich-Gutenberg-Arbeitsgemeinschaft 1. Dezember 2012

2 Protagonisten im Risikomanagement
31/03/2017 Protagonisten im Risikomanagement Banken/ „Bänker“ Märkte Banken- aufsicht Jahrestagung der Erich-Gutenberg-Arbeitsgemeinschaft 1. Dezember 2012

3 Aktuelle Geschäftserwartungen im Finanzsektor
31/03/2017 Aktuelle Geschäftserwartungen im Finanzsektor Manager der gesamten Finanzbranche haben negative Geschäftserwartungen % Quelle: PwC Financial Services UK Survey unter Managern von über 100 Firmen im Finanzsektor, Stand September 2012 Jahrestagung der Erich-Gutenberg-Arbeitsgemeinschaft 1. Dezember 2012

4 Top 10 Herausforderungen 2012 – aus Sicht der Branche
21/11/2012 Top 10 Herausforderungen 2012 – aus Sicht der Branche Über 600 Banker, Regulatoren und Beobachter schätzen das Umfeld mit 3,2 von maximal 5,0 Punkten recht bedrohlich ein. 1 (4) Makroökonomische Entwicklung 2 (2) Kreditrisiken 3 (5) Liquidität 4 (6) Kapitalverfügbarkeit 5 (1) Politische Einflussnahme 6 (3) Regulierung 7 (-) Rendite 8 (7) Derivate 9 (12) Corporate Governance 10 (8) Risikomanagement Quelle: Studie Banking Banana Skins 2012 von PwC und Centre for the Study of Financial Innovation (CSFI) Rang 2011 in Klammern Jahrestagung der Erich-Gutenberg-Arbeitsgemeinschaft 1. Dezember 2012

5 Nationale und internationale Regulierung - Übersicht behalten
31/03/2017 Nationale und internationale Regulierung - Übersicht behalten Quelle: BaFin; Stand April 2012 Jahrestagung der Erich-Gutenberg-Arbeitsgemeinschaft 1. Dezember 2012

6 Krise und Regulierung im Zeitablauf
Beginn der Finanzmarkt-krise Staatenkrise Lehmann, AIG Herstatt UBS Barings LIBOR SocGen 1974 2008 2011 2012 Basler Ausschuss MaRisk- Novelle 2009 Basel II, MaRisk CRD III Basel III/ CRD IV MAH MaRisk-Novelle 2010 Basel I Jahrestagung der Erich-Gutenberg-Arbeitsgemeinschaft 1. Dezember 2012

7 Aktuelle und künftige Regulierungsansätze
21/11/2012 Aktuelle und künftige Regulierungsansätze European Markets Infrastructure Regulation (EMIR) CRD IV / Basel III MIFID II MaRisk-Novelle 2012 Kapitalplanungsprozess , Liquiditätstransferpreissysteme, Risikocontrolling-Funktion, Compliance-Funktion, Änderung betrieblicher Prozesse/Strukturen, Frühwarnindikatoren, Händler-Zwangsurlaub gegen Fraud, etc. aktuelle Diskussion zur Aufteilung von Universalbanken Bsp. Liikanen Bericht Wechsel von der nationalen Aufsicht zur EU-Aufsicht inkl. Single European Regulator (EZB?) Recovery & Resolution Planning MaSan-E Basel III,5 Basel IV Jahrestagung der Erich-Gutenberg-Arbeitsgemeinschaft 1. Dezember 2012

8 Probleme in der Bankenlandschaft der Zukunft (1/3)
21/11/2012 Probleme in der Bankenlandschaft der Zukunft (1/3) Bekannte Primär- wirkungen (Marktwert- verluste, stille Lasten, Impairments) Sekundärwirkungen im Fokus? (IT-Systeme und relevante Prozesse, Rechtliche Beurteilung, Kapitalverkehr) ► Stresstesting ► Notfallpläne Marktentwicklung z.B. in USA Spanien Irland und ihre Folgewirkungen Blasenbildung in China (Retortenstädte), aber auch Befürchtungen für Deutschland (Flucht der Anleger in sichere Sach- werte) Krise der Weltwirtschaft führt zu Einbruch bei den Schiffsfrachterlösen Aufbau von Überkapazi- täten und hohe Treib- stoffkosten, Preise für gebrauchte Schiffe im Keller Wertberichtigungen bei finanzierenden Banken (geschlossene) Schiffs- fonds als Sanierungsfälle Schiffsportfolien / Schiffsfonds Staats-schuldenkrise Immobilien- Blase Jahrestagung der Erich-Gutenberg-Arbeitsgemeinschaft 1. Dezember 2012

9 Probleme in der Bankenlandschaft der Zukunft (2/3)
Weltweite Vernetzung der Märkte ► Lokale Krisen werden zu globalen Krisen Andere Risikoarten treten in den Fokus ►Reputations-risiko ►OpRisk (Fraud, Penetration) Too-big too-fail ► Systemrelevanz bestimmter Kreditinstitute und Gruppen Risikomanagement Jahrestagung der Erich-Gutenberg-Arbeitsgemeinschaft 1. Dezember 2012

10 Probleme in der Bankenlandschaft der Zukunft (3/3)
Datenhaushalte Zu hohe Komplexität Daten aus einem Geschäft für unterschiedliche Zwecke (Risk, Meldewesen, Accounting 3, Tax, …) IT-Landschaft Zu hohe Heterogenität Investitionsstau bei den Banken Individuelle Datenverarbeitung (IDV) Geschäftsmodelle Transparenz Nachhaltigkeit Zunehmendes Hinter- fragen seitens der Aufsicht Schattenbanken Hedgefonds, Private Equity, Versicherungen, Zweckgesellschaften Wachstum, Sitzverlegung Mangelnde Regulierung Sanierungspläne Ganzheitliche Sicht durch die Bank Auswirkung auf die Strategie Kunden / Konkurrenz Demographischer Wandel Digitales Zeitalter Aufstieg Emerging Countries, Verstädterung 10

11 Denkanstöße "Keep it simple"
21/11/2012 Denkanstöße "Keep it simple" (Komplexität als eine Ursache der Krise, Problem der Regu- lierungsflut) Ansetzen an den Ursachen, statt den Symptomen (Modell-Gläubigkeit im Risiko- management, Risikokorrelationen) Entgegenwirken dem Auseinanderdriften der relevanten Steuerungskreise (Flags am Einzelgeschäft, abweichende Marktwerte eines Geschäfts in unter- schiedlichen Abbildungsdimensionen?) Konzentration auf risiko- ertragsorientierte Gesamtbanksteuerung (Wiederaufnahme der Initiativen aus der Zeit vor der Finanzmarktkrise) Jahrestagung der Erich-Gutenberg-Arbeitsgemeinschaft 1. Dezember 2012

12 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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