Computational Finance Do., 4.11.2010, 8:15 – 9:45 Uhr Michael H. Breitner (breitner@iwi.uni-hannover.de) Hans-Jörg von Mettenheim (mettenheim@iwi.uni-hannover.de) 31.03.2017 Prof. Dr. Michael H. Breitner (breitner@iwi.uni-hannover.de) © 2010 Jun.-Prof. Dr. Hans-Jörg von Mettenheim (mettenheim@iwi.uni-hannover.de)
Beispiel: Beobachtete Marktpreise für Optionen Eigenes Projekt mit Frank Köller und mit Dresdner K. W. B., Frankfurt 31.03.2017 Prof. Dr. Michael H. Breitner (breitner@iwi.uni-hannover.de) © 2010 Jun.-Prof. Dr. Hans-Jörg von Mettenheim (mettenheim@iwi.uni-hannover.de)
Beispiel: Marktkonforme Optionspreise (implizite Volatilität über Moneyness, FAUN trainiert) Eigenes Projekt mit Frank Köller und mit Dresdner K. W. B., Frankfurt 31.03.2017 Prof. Dr. Michael H. Breitner (breitner@iwi.uni-hannover.de) © 2010 Jun.-Prof. Dr. Hans-Jörg von Mettenheim (mettenheim@iwi.uni-hannover.de)
Beispiel: Black-Scholes-Optionspreis mit mittlerer impliziter Volatilität Eigenes Projekt mit Frank Köller und mit Dresdner K. W. B., Frankfurt 31.03.2017 Prof. Dr. Michael H. Breitner (breitner@iwi.uni-hannover.de) © 2010 Jun.-Prof. Dr. Hans-Jörg von Mettenheim (mettenheim@iwi.uni-hannover.de)
Beispiel: Marktkonformer Optionspreis (FAUN trainiert) Eigenes Projekt mit Frank Köller und mit Dresdner K. W. B., Frankfurt 31.03.2017 Prof. Dr. Michael H. Breitner (breitner@iwi.uni-hannover.de) © 2010 Jun.-Prof. Dr. Hans-Jörg von Mettenheim (mettenheim@iwi.uni-hannover.de)