Devisenhandelssystem

Präsentation zum Thema: "Devisenhandelssystem"—  Präsentation transkript:

1 Devisenhandelssystem
ein Produkt der PSN Handels- und Beteiligungs- GesmbH. Kleeblattgasse 5, 1010 Wien

2 Leitbild systwingforex
Der gesamte Markt und alle Kurse sämtlicher Finanzinstrumente werden durch Angebot und Nachfrage erzeugt. Das heißt es geht um Menschen - um Trader, die kaufen und verkaufen und eine Vorstellung und Erwartung damit verbinden. Die Kurse sind Ergebnis von Verhaltensweisen. Menschliches Verhalten ist aber nicht willkürlich, sondern folgt gewissen Gesetzen und Mustern. Systwingforex versucht diese zu erkennen und laufend zu erlernen. Es geht dann auch darum, um einen Bruchteil der Zeit früher das zutun, was der Großteil der Devisenkäufer tun wird.

3 Systembeschreibung Das vollautomatische Forexhandelssystem läuft unter der weltweit populärsten Handelsplattform Metatrader 4. Gemäß dem Leitbild lernt das Handelssystem die typischen Handelsmuster der Trader, mit raffinierten mathematischen Methoden werden diese Muster laufend aus dem Marktgeschehen extrahiert. Damit werden dann Handelstrategien festgelegt. Viele dieser Strategien kann man in die bekannten 4 große Strategiegruppen einteilen: Swingtrader: die große Trendbewegungen erkennen Breakoutstrategien, erkennen neue extreme Tendenzen Reboundstrategien, angeblich die Königsklasse des Tradens, die von kurzen Gegenbewegungen profitieren Scalpingstrategien für hochfrequenten Handel

4 Die Highlights von systwingforex
Was unterscheidet systwingforex von anderen, am Markt befindlichen Systemen ! Kein Handel mit Derivaten, simpler Kauf und Verkauf von Währungen. Das geringe Risiko im Vergleich zum Ertrag. Die Art und Weise der Lern- bzw. Optimierungsprozesse für jede einzelne Strategie. Die Art und Weise der Auswertung von zigtausenden Daten im Optimierungsprozess. Die Art und Weise der Zusammenführung von zigtausend Auswertungsdaten aus verschiedenen Marktperioden. Ausgleich zwischen Risiko und Ertrag, Ausgleich zwischen Fehlern 1ter und 2ter Art. System setzt Trades zu gewissen Zeiten komplett aus.

5 Die Highlights von systwingforex
systwingforex schafft den überdurchschnittlichen Profit mit einem geringen Risiko. Ertrag und Risiko sind nahezu proportional zur Lotgröße mit der gehandelt wird. Eigenhandel Februar bis inklusive April 2012 bei geringer Lotgröße Max Draw Down 0,76% und Rohertrag 15,05% auf das eingesetzte Kapital von Euro. 15,5% Ertrag in drei Monaten bei geringem Risiko ist eine sehr gute Performance. Kapital dient als Margin für Kauf und Verkauf von Devisen Wenn Margin erschöpft ist, sollten keine Orders mehr initiiert werden und wenn nötig werden Trades geschlossen. Deshalb sollte unter normalen Umständen eine Nachschußpflicht nicht entstehen. Allerdings kann man Fehler im System oder andere nicht vorhergesehen Entwicklungen nicht völig ausschließen. Speziell entwickelte Computerprogramme optimieren die einzelnen Strategien laufend.

6 Schwächen von Handelssystemen
Gemeinsame Entwicklung von Strategien für Long und Short Der Optimierungsprozess über genetische Algorithmen - hier geht eine Menge, scheinbar unnützer Information verloren. Der Optimierungsprozess nach Backtests über einen längeren Zeitraum. Entwickler bauen Systeme, die über die letzten 10 Jahre ein Spitzenendergebnis geliefert hätten. Zu wenig nicht korrelierende Strategien. Ex post ist das Ergebnis mit dem höchsten Profit, immer das Beste. Übersehen wird: Ex ante zählt die Ausgewogenheit zwischen Ertrag und Risiko, zwischen Fehler 1ter Art und Fehler 2ter Art. In Zeiten mit schlechtem Ertragsprofil (in diesem vielfachen Sinne) sollte man gar nicht handeln.

7 Performance systwingforex Version 1
Januar 2011 bis August 2011 Systwingforex wurde ausgewählten Kunden im Jahre 2011 zur Verfügung gestellt. Die folgenden Performanceangaben geben den tatsächlichen monatlichen Ertrag in % auf echtem Handel mit Valuten an. Es handelt sich nicht um fiktive Erträge auf Demokonten. Es stellte sich heraus, daß die Schweizer Nationalbank die Verluste im August 2011 verursachte. Deshalb wurde das System erst einmal nicht auf Echtgeldkonten angewandt, bis zum Jahresende eine neue Version verfügbar war, welche bei vergleichbaren Interventionen mit dem davon betroffenen Strategien aus dem Markt geht und nur noch solche Trades weiterlaufen läßt, welche davon profitieren können. Die Renditen sind NICHT auf das KUMULIERENDE Kapital kalkuliert und beziehen sich immer auf ein Basiskapital von EUR 1000. Deshalb kann das Ergebnis über mehrere Monate durch einfache Addition ermittelt werden. Jän.11 +18,54% Feb.11 +4,63% Mär.11 +18,64% Apr.11 +17,69% Mai.11 +23,72% Jun.11 +30,56% Jul.11 +5,63% Aug.11 -10,78% Durch die Tatsache, das die Version 1 mit Strategien aller 4 Hauptgruppen gearbeitet hat und der Optimierungs- und Auswertungsprozess noch weiterentwickelt werden konnte, erreichten wir eine erhebliche Reduktion der Volatilität. Wenn eine Strategiegruppe versagt hat, wurde sie durch die anderen kompensiert.

8 systwingforex Tradingsystem Performance 2011 Broker
FxPro 5-Digits- Account Remark The performance calculations are based on an account volume of EUR 1000,-- with a lotsize of 0,1 because at this time the system was based for 0,1Lots per EUR 1000,-- account volume. Comment: The Returns show the return per 1 Euro invested in each month. The total return the investor experienced over successive months can be calculated by simply adding the percentages. January 2011 +18,54% Account statement can be requested February 2011 +4,63% March 2011 +18,64% April 2011 +17,69% May 2011 +23,72% June 2011 +30,56% July 2011 +5,63% August 2011 -10,78% September Learning process of the system further improved KYTE Group 5-Digits- Account (institutional broker) the system was modified to deal with extreme interventions such as the SNB intervention in the Swiss Fanc, which had caused the 10,78% loss in August 2011 October 2011 +13,64% Forwardtest on an institutional account November 2011 +69,05% December 2011 (12/01-12/15 on 15. all positions were closed) +23,49% On a new account was set up with KYTE Comment The lotsize and hence the risk of the system was reduced by 50%, with approximately the same returns as before. Now the performance calculations are based on an account volume of EUR 2000,-- with a lotsize of 0,1. December 2011 ( on 15.th all positions are closed) +1.26% Account Statement can be requested Note, over the holiday period markets are thin, so that the patterns are weaker and cannot be exploited as well. systwingforex

9 Performance 2012 systwingforex – Version 2
systwingforex handelt bis auf Ausnahmefälle nicht in Zeiten dünner Märkte, sprich übers Wochenende oder über das Jahresende oder während der Weihnachtsfeiertage. In dieser Zeit sind die Marktstrukturen nicht typisch und deshalb kann systwingforex nicht mit der gleichen Treffsicherheit arbeiten. Die Erträge werden also unter der Woche erwirtschaftet, wobei noch an anderen Tage mit Besonderheiten das Handeln ausgesetzt wird.

10 Handeln mit systwingforex
Private Kunden können über eine Vermögensverwaltung mit systwingforex arbeiten. Bei Einzelkunden mit größerem Kapital ist es auch möglich, einfach die Software auf ein selbst eröffnetes Tradingkonto aufzusetzen. Für institutionelle Kunden gibt es mehrere Möglichkeiten. Grundvoraussetzung ist, daß der gewählte Broker die internationale Handelsplattform Metatrader verwendet. Variante 1: Fonds, die gemäß ihren Fondsbestimmungen die Berechtigung zum Forexhandel haben, eröffnen ein Konto bei einem Forexbroker für institutionelle Kunden. Das System wird auf dieses Konto aufgesetzt und der Handel funktioniert vollautomatisch. Variante 2: Banken und Vermögensverwalter, die gemäß dem Kundenprofil die Berechtigung haben Forexhandel für Kunden zu betreiben, eröffnen ein Konto bei einem Forexbroker für institutionelle Kunden. Das System wird auf dieses Konto aufgesetzt und der Handel funktioniert vollautomatisch.

11 Prof. Dr. Joerg Finsinger Ing. Günter Schirlbauer
Founding Shareholder Systwingforex PSN, Vienna General information Since 1990 Full Finance Professor and chair of Financial Services Research at the University of Vienna Holds various Academic Degrees in Physics, Mathematics, Economics and Business from British, US, German and Swiss Universities. Past professorial positions held at Universities: University of Bern, University of Luneburg, University of California, Tongij University in Shanghai, University of Miami, and University of Hohenheim-Stuttgart. Member of the Austrian Academy of Sciences, Member of the Academy of Insurance, Cofounder of the Finance and Ethics Academy in Austria Board memberships, Fachakademie für Finanzdienstleister and others Consultant for Government organisations in Brussels, Bonn, New York, Bern and Vienna Research Grants from DFG, Anglo-German Foundation, German Marshall Fund, Thyssen Foundation Director of insurance mathematics at the Department of Applied Economic Sciences in Munich Licensed financial advisor in Austria Track Record Numerous publications in Economic Theory and Policy, Microeconomics, Business Studies, Law and Economics, in particular on financial products, insurance products (especially their performance), distribution and sales of financial services products and liability law, essays on the total expense ratio and other issues such as performance measurement of investment funds, more recently publications on Finance and Ethics, expert on Islamic Finance, Expert on Automated Trading Systems Author of 14 books as well as author of 140 articles and essays in journals and magazines, author of the well-known Wirtschaftswoche Ratings of life insurance companies, which has been published every October for 15 years consecutively, and is the only scientific rating of life insurance companies in Germany Ing. Günter Schirlbauer Founding Shareholder Systwingforex PSN, Vienna General information Since 1984 Electrical Engineer Engineering and Programming for Siemens Started his finance career as Financial Consultant and Advisor Managing Director of electronic data processing center Managing Director Key for Life Security Since 1996Licensed financial advisor in Austria More than 20 years of combined experience in Banking and Finance Track Record Programmed Computer Games Programmed information systems for professional Finance Advisors, developed wbpinvest Managed two investment funds for major Austrian Banks Programmed the forex robot systwingforex, which excels in balancing risk and return Founding Shareholders systwingforex – Curriculum Vitae

12 Danke für Interesse Fragen richten Sie bitte an:
Ing. Günter Schirlbauer - Tel Infos finden Sie auch unter: Univ. Prof. Dr. Jörg Finsinger - Tel Lehrstuhl für Finanzdienstleistungen, Universität Wien