Der Weg zu einer erfolgreichen Strategie!

Präsentation zum Thema: "Der Weg zu einer erfolgreichen Strategie!"—  Präsentation transkript:

1 Der Weg zu einer erfolgreichen Strategie!
Herzlich Willkommen zum Seminar… Der Weg zu einer erfolgreichen Strategie! Um an der Börse ein Gewinner zu werden… …ist der Einsatz von Strategien unerläßlich! 01

2 Mit den richtigen Strategien den Volltreffer landen!
02 1

3 Moderator: Thomas Wacker
Seit 1998 an den EU. und US. Börsen aktiv Handelt überwiegend Futures, aber auch Aktien und Devisen Experte zum Thema Tradingjournal Programmiert Tradingjournale auf höchstem Niveau Betreibt das Internet Portal Seit einigen Jahren auch als Coach aktiv Spezialist für Bund-, Eurostoxx50 Future und EUR/USD Spezialisiert auf planerische Herangehensweise an die Märkte 03

4 Die Situation 1993 – 1999: Papertrading 04

5 Die Situation 1998 – 2000: 150 % Gewinn Papertrading 05

6 Die Situation 1998 – 2003: 06 150 % Gewinn Papertrading
Pause - Ausbildung Papertrading 80 % Verlust 06

7 Situationsanalyse Anfang 2001:
Anfänger und zu geringes Fachwissen Fundamentale Herangehensweise im kurzfristigen Bereich Wissen aus Börsen-Zeitschriften Trading ohne Stopp und Risiko-Management Trading ohne Vorbereitung, Planung und Strategien Keine Fortbildung Grenzenlose Selbstüberschätzung Die Marktlage sorgte für Gewinne, nicht ich Fazit: Traden einstellen und Ausbildung starten 07

8 Was tun?: 08 Neustart? Ausbildung Risiko- + Money Management
Strategien entwickeln Professionell Handeln Weitermachen wie bisher, und Totalverlust riskieren? Stecker ziehen und aufhören? 08

9 Was bietet eine erfolgreiche Strategie:
Fixierung von Ideen Festes Regelwerk Leitfaden (Bedienungsanleitung) Reproduzierbarkeit Analysen Verbesserungen Kontinuierliche Weiterentwicklung Vertrauen 09

10 Komponenten der Strategieentwicklung:
Auf den Merkzettel: Setup festlegen Marktstatistiken aufbauen Marktanalyse durchführen Ergebnisse auswerten Strategieableitung 10

11 Das Setup finden: 11 Zeitschriften? Gurus / Tipps? Indikatoren?
Trendlinien? Widerstände / Unterstützungen! Dreiecke / Wimpel / Flaggen? Formationen Fundamental? Technisch und Fundamental? Chartformationen (Candle Sticks) 11

12 Das Setup finden: 12

13 Festlegung auf Widerstände / Unterstützungen:
Tageshoch Eröffnung Vortagshoch Vortagsschluss Vortagstief 13

14 Festlegung auf Widerstände / Unterstützungen:
Tageshoch Eröffnung Vortagshoch Vortagsschluss Vortagstief 14

15 Informationen sammeln:
15

16 Informationen festhalten:
Welche der eigenen Annahmen sind handelbar? Welche W/U-Niveaus werden im Tagesverlauf am meisten getroffen? Wie oft kommt es zum Abprall, Abprall Bruch, Bruch, Bruch Abprall? Wie genau werden die W/U-Niveaus getroffen? Wieviel Moves gibt es pro Tag? Wie groß sind Durchschnittsmove und Retracement? Wie lang dauert ein Move im Schnitt? Wie sieht das Eröffnungsverhalten aus? Wie wirkt sich das Marktverhalten bei verschiedenen Markttypen aus? 16

17 Ideen hinter der Datensammlung:
= Einstiegsniveau = Stoppniveau Finden von: Opt. Einstieg Opt. Stopp Opt. CRV Opt. Management Opt. Tradedauer Treffergenauigkeit Movegrößen / Zeitraum Stoppniveau Chance Risiko Verhältnis Tradedauer Einstiegsniveau Retracement-Einstieg Abprall Bruch / Abprall Abprall / Bruch Bruch Fehlausbruch 17

18 Annahmen überprüfen: Vor dem Aufbau von Statistiken eigene Annahmen überprüfen Statistikaufbau erfolgt erst, wenn Annahme zu mind % eintritt Überprüfung einfach gestalten 18

19 Statistik Movegröße / Movedauer / Moveanzahl:
Movegrößen / Movedauer Move-Dauer Retracement-Größe Move-Größe 19

20 Statistik Kontaktart und Abweichung:
Movegrößen / Movedauer BA A = Abprall AB = Abprall / Bruch B = Bruch BA = Bruch / Abprall BB = Bruch / Bruch C = Vortagsschluss E = Eröffnung VTH = Vortagshoch VTT = Vortagstief TH = Tageshoch 2 Pt 1 Pt 1 Pt AB 3 Pt A 20

21 Auswertung der Moves: Ergebnisse nach Märkten aufgeschlüsselt inkl. Durchschnittswerten 21

22 Auswertung und Ergebnisse W/U-Niveaus:
A = Abprall AB = Abprall / Bruch B = Bruch BA = Bruch / Abprall BB = Bruch / Bruch MD = Marktdreh 22

23 Analysezusammenfassung:
Abprallstrategie mit 66% Gewinnwahrscheinlichkeit (Strategieansatz / Setup) Nach Bruch kommt Markt zu ca. 65% zurück (Strategieansatz / Setup) Retracementgröße im Schnitt 55% (Strategieansatz / Setup / Pyramidisieren) Markt läuft im Schnitt Punkte über das W/U Niveau hinweg (Stoppniveau) Markt dreht im Schnitt Punkte vor dem W/U Niveau (Einstiegsniveau) Mittlere Movegröße 29 Punkte (Kurszielniveau) Durchschnittliche Dauer eines Moves 85 Minuten (Tradedauer) Durchschnittliche Anzahl an tradebaren Moves 5 (Trademöglichkeiten) 23

24 Strategieableitung fürs Daytraden:
Abprallstrategie: Setup bei Rücklauf gegen Hauptrichtung auf W/U Niveau Money Management: Positionsrisiko max. 0,75%, Trendfolgend, Pyramidisierung Einstieg: Punkte vor W/U Niveau per Limitorder Initial-Stopp: 6 – 8 Punkte unter W/U Niveau, maximales Gesamtrisiko 12 Punkte Mindest-CRV: Abhängig von der Trefferquote, muss um 0,4 Punkte darüber liegen Kursziel: Mindestkursziel 1 Movegröße, Mindest-CRV muss erreicht werden. Ausstieg: Nachgezogener Stopp, Limitorder an Kursziel, Zeitausstieg Nachgezogener Stopp: Stopp immer 3 – 4 Punkte über/unter letztes Hoch/Tief Wiedereinstieg: Unglücklich ausgestoppt, Einstieg bei Setup Wiederholung 24

25 Für Ihre Aufmerksamkeit möchte ich mich…
…herzlich bedanken! 25