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© DTCC 1 fda OTCLite Webinar EMIR Collateral und Valuation Bewertungsberichterstattung V1.2 updated 31May14.

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1 © DTCC 1 fda OTCLite Webinar EMIR Collateral und Valuation Bewertungsberichterstattung V1.2 updated 31May14

2 © DTCC 2 Regulierungs Überblick Bericht start Datum für Collateral und Valuation ist August 11 th 2014 Derivatkontrakte welche ausserhalb der 11 th August 2014 sind –Müßen Informationen in Bezug auf Collateral und Bewertung von diesem Tag enthalten; –muß keine Informationen bezüglich Collateral und Bewertung vor diesem Datum Verträge, die vor dem 11. August 2014 beendet werden mußen keine Informationen in Bezug auf Collateral oder Bewertungen berichten. Collateral und Bewertungen Müßen auf einer täglichen Basis von finanziellen Gegenparteien und nichtfinanzielle Gegenparteien, die ihre Clearingschwelle überschreiten, da in Artikel 10 (3) genannten gemeldet ist. Die Teilnehmer können Berichts von Collateral und Bewertungen, ihre Gegenparteien oder einen Drittanbieter zu delegieren. Collateral und Bewertungen als Kontrahent Daten berichtet daher Kontrahenten müssen nicht die gemeldeten Daten abstimmen.

3 © DTCC 3 fda Bewertungen

4 © DTCC 4 4 Handel Bewertungsbericht Handels Bewertungen müßen eingereicht werden täglich zum GTR. Einreichungen können, um intra-Tag oder am Ende des Tages GTR eigerichtet werden. Keine Berechnung wird auf die Bewertungen und die neuesten Bericht durchgeführt werden, auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Zeit wird als die aktuelle Bewertung für diesen Tag genomen. Bewertungsdaten können über eine der folgenden Meldungen eingereicht werden*: –Valuation Meldung –Position Meldung Mit Bezug auf Transaktionen von CCP, sollten die Bewertungen auf einer täglichen Basis auf Positionsebene gemeldet werden, wie beibechalten und von der CCPh bewertet. Für nichtfinanzielle Gegenparteien, die unter der Clearingschwelle sind, gibt es keine Verpflichtung, Bewertungsdaten zu melden. Alle von NFC vorgelegt Handels Bewertungen (minus) Parteien einbehalten und wird nicht auf die regulatorischen Meldungen aufgenommen werden. Als Folge der oben genannten, alle Bewertungen durch oder im Namen der gemeldeten, NFC (minus) Parteien nicht auf die regulatorischen Meldungen eingezeigt werden. * Für Einreichungen zu den Core- Benutzer können auch die Bewertungen einreichen als Teil des Snapshot-Nachrichten

5 © DTCC 5 5 Handel-Bewertungsberichterstattung Für OTC-Core-und OTC-Lite können Anwender die Bewertungen über einen anderen Service als der damit verbundene Handel vorzulegen. Eine Bewertung kann durch OTC-Lite gemeldet werden, auch wenn der damit verbundene Handel hat durch eine OTC-Core-Asset-Klasse gemeldet. * Die Bewertungen können nicht durch OTC-Core für Geschäfte über OTC-Lite berichtet eingereicht werden. –Valuations reported through a different service to the associated trade will only be reported on the ESMA OTC Position report and the ESMA OTC Activity report. * Bewertungs Nachrichten über OTC-Lite eingereicht werden, werden in den Berichten aus den OTC Core anlageklassen (dh die Position Verbesserte Reports) erzeugt einbezogen werden. Die Bewertung berichtet, wird sein, dass mit den neuesten Bewertungsstichtag Zeit für diesen Tag gemeldet, unabhängig von Antragsteller. Es wird der Fall, dass jeder sich selbst Vorlage Vorrang vor einem delegierten Vorlage nicht mehr. Es gibt keine Zuständigkeit oder Verpflichtung Felder auf der Bewertungs Nachricht Berichterstattung der Bewertungen werden von den auf den zugehörigen Handels festgelegten Meldepflichten festgelegt werden. Die Nachrichten-Routing in den richtigen Datenzentrum wird durch die Bereitstellung von Informationen im Bereich "Senden" auf der eingehenden Nachricht angegeben Für OTCLite Einreichungen können Sie sowohl Position und Bewertung Einreichungen auf dem gleichen CSV-Tabelle Upload als jeder Zeile zeigt, welche Art von Nachricht, die verwendet wird, schließen. Die CSV wird immer noch die Verwendung der Fußzeile benötigen, um zu verarbeiten.

6 © DTCC 6 6 Bewertung template EXTRACT

7 © DTCC 7 7 Bewertung template EXTRACT

8 © DTCC 8 fda Collateralle Bewertungen

9 © DTCC 9 Collateral Bewertung Meldung Eine neue Collateral Bewertung Meldung wird geschafft, um für die Berichterstattung über den Wert der Collateral bieten. Es ist ein eigener Vorlage veröffentlicht Cross-Asset-Meldung Alle Collateral Bewertungen, einschließlich der für die einzelnen Transaktionen müssen mit dieser Meldung gemeldet werden. Collateral Bewertung wird nicht über den Handel / Positionsmeldungen angenommen. Collateral Bewertung Meldungen müssen täglich durch die entsendung der Collateral vorgelegt werden. Wenn keine Anträge für eine bestimmte Collateral Portfolios Code auf einem bestimmten Stichtag eingehen, werden keine an die Regulierungsbehörden gemeldet. Die Partei Collateral entsendet hat, hat die Pflicht, zu melden, damit der Beleihungswert der Meldung wird immer von bereitgestellt werden oder im Auftrag von der Partei Setzung der Collateral vorgelegt. Portfolio-Code, Beleihungswert und die Stellung von Währungen sind alle aus dem Poster Perspektive. Die Collateral Meldung Bericht, das Wert der Collateral, die derzeit für diesen Tag gebucht hat - nicht die Bewegung von Collateral Tag auf Tag

10 © DTCC 10 Collateral Bewertung Meldung Collateral Bewertung muss im Namen des gleichen Unternehmens, das als Partei des Handels Namen gemeldet werden (dies kann ein Partei 1 oder Partei 2 über den Handel Meldung sein). Einreichungen werden gegen einen neuen O-Code, um eine cross-asset Lösung erleichtern werden. Für fehlerhafte Eingaben, sollte eine neue (korrigierte) Vorlage gemacht werden (statt exit / Kündigung) und wenn mehrere Collateral Bewertung Meldungen werden an einem bestimmten Stichtag eingereicht, wird die letzte Berechnung Datum / Zeit als der aktuelle Wert genomen. Wenn ein Collateral Wert Meldung wurde berichtet, wenn Collateral muss nicht gemeldet werden (z. B. die Empfänger der Collateral hat berichtet) eine Nachricht abzubrechen verfügbar sein wird, um die Collateral Bewertung zu entfernen. Collateral Bewertungen sind nur die Regulierungsbehörden einmal erfolgreich an einem gemeldeten Handel verknüpft gemeldet werden. Es sind keine Zuständigkeit oder Verpflichtung Felder auf der Collateral Bewertung Meldung. Meldewesen der Collateral Bewertung wird von den auf den zugehörigen Handels festgelegten Meldepflichten festgelegt. Das Meldung-Routing in den richtigen Datenzentrum wird durch die Bereitstellung von Informationen im Bereich "Senden" auf der eingehenden Meldung angezeigt

11 © DTCC 11 Collateral Bewertung Meldung

12 © DTCC 12 Collateral Bewertung Meldung Hinweis: zusätzliche Klarstellung der ESMA zeigt, dass Collateral nur in einer Währung erwartet. DTCC Vorlagen in den Prozess der entsprechend aktualisiert

13 © DTCC 13 Collateral Bewertung Beispiel ScenarioCollateral Held Party 1 Collateral valuation actionParty 2 Collateral valuation action Day 1 Party 1 meldet 1000 EUR als collateral zum party 2 Party 2 bechaltet 1000 EUR in collateral Party 1 übermittelt Collateral Bewertung Meldung für EUR1000 mit benutzung seine Collateral Portfolio Code Keine Aktion erforderlich Day 2 Party 1 beckomt 200 EUR aus party 2 in collateral margin bewegung Party 2 jetz bechaltet 800 EUR in collateral Party 1 übermittelt Collateral Bewertung Meldung for EUR800 Keine Aktion erforderlich Day 3 Party 1 beckomt 100 EUR form party 2 in collateral margin bewegung Party 2 jetz bechaltet 700 EUR in collateral Party 1 übermittelt Collateral Bewertung Meldung for EUR700 Keine Aktion erforderlich Day 4 Keine Änderungen in collateral margin bewegung Party 2 immer noch bechaltet 700 EUR in collateral Party 1 übermittelt Collateral Bewertung Meldung for EUR700* Keine Aktion erforderlich Day 5 Party 1 beckomt 1000 EUR aus party 2 in collateral margin bewegung Party 1 jetz bechaltet 300 EUR in collateral Keine Aktion erforderlich Party 2 übermittelt Collateral Bewertung Meldung für EUR300 mit benutzung seine Collateral Portfolio Code (der kann anderes als der von Party 1benuzte Code sein) Day 6 Party 1 meldet 100 EUR aus party 2 Party 1 jetz bechaltet 200 EUR in collateral Keine Aktion erforderlich Party2 übermittelt Collateral Bewertung Meldung für EUR200

14 © DTCC 14 fda Collateral Linking

15 © DTCC 15 Collateral Linking Die GTR bietet zwei Methoden für die Verknüpfung von Collateral Portfolios mit dem Handel –Mit Handels Meldungen Collateral Portfolio-Codes können über den Handel Einreichungen angegeben werden –Mit einen Collateral Link Meldung Die Collateral Portfolio-Code und die collateralization Typ kann auf den bestehenden Handel Meldung (Positionsmeldung für OTCLite) eingereicht werden. Eine neue Collateral Link Meldung eingereichen zu können, um jeden Handel mit einem Collateral Portfolio zugeordnet zu verknüpfen. Der Handel sollte mit einem UTI, USI-oder Handelsgruppe Transaction-ID (oder eine Kombination davon) identifiziert werden. Meldung von Collateral wird von der offenen Handels population und nicht die Collateral Portfolios basiert. Wenn auf einer offenen Handels ein Collateral Portfolio Code besteht, die Informationen über den Handel werden verwendet, um Collateral Bewertungsdaten zu extrahieren. Der Beleihungswert wird mit volgene Hilfe identifiziert werden –Trade Party 1 Value / Trade Party 2 Value –Execution Agent Party 1 / Execution Agent Party 2 –Collateral Portfolio Code Party 1 / Collateral Portfolio Code Party 2 Alle drei Felder müssen genau zwischen dem Handel und den Collateral Wert entsprechen.

16 © DTCC 16 Collateral Linking Wenn das Collateral Portfolio Code nicht auf den Handel Meldung gibt GTR für einen Collateral Link Meldung suchen. Die Collateral Link Meldung wird identifiziert mit –Einen Handel Identifizierer wenn UTI übereinstimt wird UTI benuzt wenn UTI nicht übereinstimt wird USI benuzt wenn UTI und USI nicht übereinstimt wird Trade Party 1 Transaction ID benuzt –Trade Party 1 Value / Trade Party 2 Value –Execution Agent Party 1 / Execution Agent Party 2 Sobald ein Link Collateral Meldung identifiziert, GTR wird für den Collateral Wert suchen mit: –Trade Party 1 Value / Trade Party 2 Value –Execution Agent Party 1 / Execution Agent Party 2 –Collateral Portfolio Code Party 1 / Collateral Portfolio Code Party 2 aus dem Link Meldung extrachiert Alle drei Felder müssen genau zwischen dem Handel und den Collateral entsprechen Collateral Linking ist nicht verpflichtet, jeden Tag eingereicht zu werden. Nur Ergänzungen im Portfolio brauchen, um eine Verknüpfung eingereichten Collateral Meldung haben (wenn das Portfolio nicht auf dem Positionsmeldung identifiziert) Sie brauchen nicht, um eine neue Collateral Linking einreichung, um einen Handel aus einem Portfolio wird fällig oder gekündigt zu entfernen, aber man sollte eine Lösch einreichen, um einen Handel aus einem Portfolio zu entfernen, wenn es falsch gegeben worden war

17 © DTCC 17 Collateral Linking Meldung

18 © DTCC 18 Collateral Linking Meldung

19 © DTCC 19 fda Teillnemer Berichte

20 © DTCC 20 Teillnemer Berichte MtM Bewertungen –Die Berichte, die aktualisiert werden, um die Bewertungen zu enthalten sind: Verbesserte Positionsmeldungen (für jeden OTC Core Asset-Klasse, wo die Bewertung wurde durch diese Asset-Klasse durch OTC-Lite nicht eingereicht worden ist) ESMA OTC Position Bericht (für Core and Lite) ESMA ETD Position Bericht ESMA OTC Activity Bericht (für Core and Lite) ESMA ETD Activity Bericht Submission Bericht (ohne Lite) Warning Bericht (für ETD, Core and Lite) Die Bewertungen durch OTC-Lite eingereicht, werden nicht auf OTC Core Berichte erscheinen, werden sie nur auf die Konsolidierte ESMA OTC-Position und Activity Berichte erscheinen.

21 © DTCC 21 Teillnemer Berichte *Collateral Bewertung Collateral Bewrtungen werden nicht auf den GTR Positionsmeldungen ausgefüllt. Dieser Ausschluss wird gelten für: Verbesserte Position Bericht ESMA OTC Position Bericht ESMA ETD Position Bericht ESMA OTC Activity Bericht ESMA ETD Activity Bericht –Die folgenden Felder werden zu den oben genannten Berichte hinzugefügt werden, wird aber nicht aufgefüllt. Collateralisation Wert von Collateral Wärung von Collateral Wert –Die folgenden Felder werden zu den oben genannten Berichte hinzugefügt und besiedelt, wenn über den Handel Meldungen eingereicht. Sie werden nicht aufgefüllt, wenn über Collateral Meldung vorgelegt Collateral Portfolio Indicator Collateral Portfolio code

22 © DTCC 22 Teillnemer Berichte Collateral Einrichtung Bericht Eine neue Collateral Bericht wird erstellt, um Collateral, die vom Empfänger Bericht geschrieben zeigen Dies werden die Teilnehmer mit Blick auf die Collateral, die als von ihnen eingestellten gemeldet ist. –Die Collateral Berichte werden nach Asset Klasse und alle andere Service gesucht, was bedeutet, alle Collateral aus dem OTC-Core Lite und ETD-Service wird auf der gleichen Collateral Bericht angezeigt –. Der Bericht wird enthalten nur die Daten für den Handel Partei, welche dieses Collateral gemeldet hat. Der Bericht wird die folgenden Felder enthalten: Trade Party Prefix Trade Party Value Execution Agent prefix Execution Agent Value Data Submitter prefix Data Submitter value Collateral portfolio code Value of the collateral Currency of the collateral value Send To –Benutzer können Collateral Berichte zugreifen, nur wenn sie, Collateral aufgestellt haben –Dieser Bericht wird unter einem neuen o-Code zum Download bereit

23 © DTCC 23 Teillnemer Berichte Geschäftspartner Datai Abdeckung Bei Berichten eines Bestätigung Meldung auf Position und Activity Berichte werden folgenden Felder abgedeckt : MTM Value Party 2 MTM Currency Party 2 Valuation Datetime Party 2 Valuation Type Party 2 Collateral portfolio code Collateral Portfolio Indicator Collateralized Value of the collateral Currency of the collateral value

24 © DTCC 24 Warnung Berichte - Collateral Warnungen werden nicht hergestellt, da angesichts der für die Berichterstattung an die Teilnehmer Collateral und Regulierungsbehörden wird es nicht möglich sein, Warnungen für die Portfolios, nicht um Handel zusammenhängen vorgeschlagenen Verfahren. Bewertungs Warnungen werden produziert wie zuvor dokumentiert. Bewertungs Warnungen (NFC (minus) aus dieser Population werden ausgeschlossen) Wo es eine Verpflichtung zum ESMA gibt, wird keine Wertung empfangen Wo es eine Verpflichtung zum ESMA gibt, wird keine Wertung für den aktuellen Tag empfangen Ein außergewöhnliches Szenario existiert, wodurch die Antragsteller nicht diese Warnung Bericht erhält: Wenn ein Handel durch eine OTC-Core Asset Classe und Bewertungsberichts berichtet wird,bei eine delegierte Dritten Partei, welche OTC-Lite verwendet, wird es möglich sein, Warnungen an die Parteien Handel bieten aber nicht an den Dritten Partei

25 © DTCC 25 Zusammenfassung ValuationCollateral ValuationCollateral Linking MessagesPosition Message Valuation Message Collateral Valuation MessageCollateral Linking Message ActionNew only (correction by subsequent New) New and Cancel Who SubmitsAll parties to the trade that have a reporting obligation to ESMA (unless non-financial under the clearing threshold) The poster of collateral When they submitEvery day the position is live, on a T+1 basis Every day that collateral is posted regardless of whether the collateral held changed that day or not Only when the transactions in a given portfolio changes Implication of not submitting Last known (stale) valuation is reported to ESMA No collateral is reported to ESMACollateral valuation only reported to ESMA if linked to a live position

26 © DTCC 26 DTCC Confidential (Yellow) Zuordnung OTCLite webpage (http://www.dtcc.com/en/data-and-repository-services/global-trade-repository/otc-lite.aspx)http://www.dtcc.com/en/data-and-repository-services/global-trade-repository/otc-lite.aspx Umfasst aufgezeichnet Präsentationen, Gebrauchsanweisung, Connectivity Guide, aktuelle Vorlage und einen Zeitplan für die Online-Demonstrationen Zuordnung OTC Lite Support team Unterstützung in mehreren europäischen Sprachen – support: (UAT queries); (production –Hotline support: Europe/UK/Asia: +44 (0) (Options 1,3 –Regelmäßige Live-Webinare in mehreren europäischen Sprachen verfügbar –(Zeitplan auf die veröffentlichte OTCLite website) OTC Lite Kunden Unterstützung

27 © DTCC Disclaimer Der Inhalt, Informationen und und alle Materialien ("Daten") von DTCC Deriv / SERV LLC (Deriv / SERV) und /oder seinen verbundenen Unternehmen oder Tochtergesellschaften sind in dieser Präsentation auf der "as is" Basis enthalten. Deriv/SERV lehnt ausdrücklich keine Gewährleistung, ausdrücklich oder stillschweigend, für die Richtigkeit der hier zur Verfügung gestellten Daten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Qualität und Leistung für einen bestimmten Zweck, der aus der Verwendung der Daten entsteht. Deriv / SERV hat keinerlei Haftung oder Verpflichtung für oder in Bezug auf die hierin enthaltenen Fehler, Ungenauigkeiten, Auslaßungen oder Verzögerungen in den Daten oder für Maßnahmen, die im Bezug auf hierin gefundenen Daten getroffen wurden. In keinem Fall ist Deriv/SERV verantwortlich für Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden aus Verlust der Daten oder Informationen oder entgangene Gewinne oder Einkünfte, die Kosten für die Wiederherstellung dieser Daten, die Kosten für die Ersatzdaten, Ansprüche durch Dritte Seiten oder für andere ähnliche Kosten oder irgendwelche speziellen, zufälligen oder Folgeschäden, aus der Verwendung der Daten entstehend. Unerlaubte Verwendung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kopieren, Verbreitung, Übertragung oder Daten Erscheinung, kann gegen den geistigen Eigentumsrechte von Deriv / SERV unter allen Gesetzen zum Schutz des geistigen Eigentums wie Urheberrechte, Markenrechte und Kommunikation, Verordnungen und Satzungen verstoßen [DTCC Confidential (Yellow)


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