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Finanzmarktkrise und bankinternes Risikomanagement - Wer ist Hase, wer Igel? Jahrestagung der Erich-Gutenberg-Arbeitsgemeinschaft 1. Dezember 2012 www.pwc.de.

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Präsentation zum Thema: "Finanzmarktkrise und bankinternes Risikomanagement - Wer ist Hase, wer Igel? Jahrestagung der Erich-Gutenberg-Arbeitsgemeinschaft 1. Dezember 2012 www.pwc.de."—  Präsentation transkript:

1 Finanzmarktkrise und bankinternes Risikomanagement - Wer ist Hase, wer Igel? Jahrestagung der Erich-Gutenberg-Arbeitsgemeinschaft 1. Dezember 2012

2 PwC - Matthias Eisert Protagonisten im Risikomanagement Seite 2 1. Dezember 2012 Jahrestagung der Erich-Gutenberg-Arbeitsgemeinschaft Märkte Banken/ Bänker Banken- aufsicht

3 PwC - Matthias Eisert Aktuelle Geschäftserwartungen im Finanzsektor Quelle: PwC Financial Services UK Survey unter Managern von über 100 Firmen im Finanzsektor, Stand September 2012 Manager der gesamten Finanzbranche haben negative Geschäftserwartungen % Seite 3 1. Dezember 2012 Jahrestagung der Erich-Gutenberg-Arbeitsgemeinschaft

4 PwC - Matthias Eisert Top 10 Herausforderungen 2012 – aus Sicht der Branche Über 600 Banker, Regulatoren und Beobachter schätzen das Umfeld mit 3,2 von maximal 5,0 Punkten recht bedrohlich ein. 1 (4) Makroökonomische Entwicklung 2 (2)Kreditrisiken 3 (5) Liquidität 4 (6) Kapitalverfügbarkeit 5 (1) Politische Einflussnahme 6 (3) Regulierung 7 (-) Rendite 8 (7) Derivate 9 (12) Corporate Governance 10 (8) Risikomanagement Quelle: Studie Banking Banana Skins 2012 von PwC und Centre for the Study of Financial Innovation (CSFI) Rang 2011 in Klammern Seite 4 1. Dezember 2012 Jahrestagung der Erich-Gutenberg-Arbeitsgemeinschaft

5 PwC - Matthias Eisert Nationale und internationale Regulierung - Übersicht behalten Quelle: BaFin; Stand April 2012 Seite 5 1. Dezember 2012 Jahrestagung der Erich-Gutenberg-Arbeitsgemeinschaft

6 PwC - Matthias Eisert Krise und Regulierung im Zeitablauf MAH Beginn der Finanzmarkt- krise Lehmann, AIG Basel II, MaRisk CRD III Staatenkrise 2012 Herstatt LIBOR MaRisk- Novelle 2009 Basel III/ CRD IV Seite 6 1. Dezember 2012 Jahrestagung der Erich-Gutenberg-Arbeitsgemeinschaft Basler Ausschuss Basel I MaRisk- Novelle 2010 UBS SocGen Barings

7 PwC - Matthias Eisert Aktuelle und künftige Regulierungsansätze Recovery & Resolution Planning MaSan-E MaRisk-Novelle 2012 Kapitalplanungsprozess, Liquiditätstransferpreissysteme, Risikocontrolling-Funktion, Compliance-Funktion, Änderung betrieblicher Prozesse/Strukturen, Frühwarnindikatoren, Händler-Zwangsurlaub gegen Fraud, etc. Wechsel von der nationalen Aufsicht zur EU-Aufsicht inkl. Single European Regulator (EZB?) aktuelle Diskussion zur Aufteilung von Universalbanken Bsp. Liikanen Bericht European Markets Infrastructure Regulation (EMIR) CRD IV / Basel III MIFID II Basel III,5 Basel IV Seite 7 1. Dezember 2012 Jahrestagung der Erich-Gutenberg-Arbeitsgemeinschaft

8 PwC - Matthias Eisert Probleme in der Bankenlandschaft der Zukunft (1/3) Seite 8 1. Dezember 2012 Jahrestagung der Erich-Gutenberg-Arbeitsgemeinschaft Krise der Weltwirtschaft führt zu Einbruch bei den Schiffsfrachterlösen Aufbau von Überkapazi- täten und hohe Treib- stoffkosten, Preise für gebrauchte Schiffe im Keller Wertberichtigungen bei finanzierenden Banken (geschlossene) Schiffs- fonds als Sanierungsfälle Marktentwicklung z.B. in USA Spanien Irland und ihre Folgewirkungen Blasenbildung in China (Retortenstädte), aber auch Befürchtungen für Deutschland (Flucht der Anleger in sichere Sach- werte) Schiffsportfolien / Schiffsfonds Immobilien- Blase Bekannte Primär- wirkungen (Marktwert- verluste, stille Lasten, Impairments) Sekundärwirkungen im Fokus? (IT-Systeme und relevante Prozesse, Rechtliche Beurteilung, Kapitalverkehr) Stresstesting Notfallpläne Staats- schuldenkrise

9 PwC - Matthias EisertSeite 9 1. Dezember 2012 Jahrestagung der Erich-Gutenberg-Arbeitsgemeinschaft Too-big- too-fail Systemrelevanz bestimmter Kreditinstitute und Gruppen Weltweite Vernetzung der Märkte Lokale Krisen werden zu globalen Krisen Risikomanagement Andere Risikoarten treten in den Fokus Reputations- risiko OpRisk (Fraud, Penetration) Probleme in der Bankenlandschaft der Zukunft (2/3)

10 PwC - Matthias Eisert Datenhaushalte Zu hohe Komplexität Daten aus einem Geschäft für unterschiedliche Zwecke (Risk, Meldewesen, Accounting 3, Tax, …) IT-Landschaft Zu hohe Heterogenität Investitionsstau bei den Banken Individuelle Datenverarbeitung (IDV) 10 Probleme in der Bankenlandschaft der Zukunft (3/3) Schattenbanken Hedgefonds, Private Equity, Versicherungen, Zweckgesellschaften Wachstum, Sitzverlegung Mangelnde Regulierung Geschäftsmodelle Transparenz Nachhaltigkeit Zunehmendes Hinter- fragen seitens der Aufsicht Sanierungspläne Ganzheitliche Sicht durch die Bank Auswirkung auf die Strategie Kunden / Konkurrenz Demographischer Wandel Digitales Zeitalter Aufstieg Emerging Countries, Verstädterung

11 PwC - Matthias Eisert Denkanstöße Konzentration auf risiko- ertragsorientierte Gesamtbanksteuerung (Wiederaufnahme der Initiativen aus der Zeit vor der Finanzmarktkrise) Ansetzen an den Ursachen, statt den Symptomen (Modell-Gläubigkeit im Risiko- management, Risikokorrelationen) Entgegenwirken dem Auseinanderdriften der relevanten Steuerungskreise (Flags am Einzelgeschäft, abweichende Marktwerte eines Geschäfts in unter- schiedlichen Abbildungsdimensionen?) "Keep it simple" (Komplexität als eine Ursache der Krise, Problem der Regu- lierungsflut) Seite Dezember 2012 Jahrestagung der Erich-Gutenberg-Arbeitsgemeinschaft

12 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. © 2012 PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. PwC bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mitgliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft. PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Friedrich-Ebert-Anlage Frankfurt am Main Telefon Matthias Eisert Wirtschaftsprüfer Partner


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